布莱克斯科尔斯模型优越性在于（）
A. 模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
B. 模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
C. 模型体现了风险中性定价
D. 期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
查看答案
相关试题
换一换
布莱克斯科尔斯模型优越性在于（）
A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的 B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关 C.模型体现了风险中性定价 D.期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
答案
布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（）。
A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的 B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关 C.模型体现了风险中性定价 D.期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
答案
以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是（）
A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的 B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关 C.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关 D.期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
答案
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A.无风险利率为常数 B. C.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 D. E.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 F. G.市场交易是连续的
答案
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A.无风险利率为常数 B.没有交易成本.税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
答案
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型
A.马克·鲁宾斯坦因 B.罗伯特·莫顿 C.罗斯 D.约翰·考克斯
答案
布莱克--斯科尔斯模型的假设条件有（）
A.股票可以被买进或卖出 B.期权是欧式的，在期权出售前，股票无股息支付 C.存在一个固定的无风险的利率，投资者可以此利率无限借人或贷出 D.不存在影响任何收益的任何外部因素，股票收益仅来自于价格变动，股票的价格变动呈正态分布
答案
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有（）
A.股票可以被自由买进或卖出 B.期权是欧式期权 C.股票的价格变动呈正态分布 D.股票收益仅来自于价格变动
答案
布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
答案
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提是（）
A.股票可以自由买进或卖出 B.期权是美式期权 C.在期权到期日前，股票无股息支付 D.不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
答案
热门试题
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。
布莱克一斯科尔斯模型的假定不包括()。
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（ ）。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）。
布莱克—斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。
布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
以下属于布莱克？斯科尔斯模型基本假定的是（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）。
布莱克—斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处有（）
下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（）
以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有（）。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。
下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中,正确的有（）
使用微信扫一扫登录
