在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为（）

当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（）。 看涨期权是期权的买方在约定的期限内有按协议价格( ) 的权利。 无论何种看跌期权，其价格的上限为协议价格本身（） （）是同时买入具有相同执行价格、相同到期日、同种标的资产的看涨期权和看跌期权。 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。 当标的资产价格超过期权协议价格时，我们把这种期权称为实值期权。() 投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权的套利策略属于（） 看跌期权的卖方具有在约定期限内按协议价买进一定数量金融资产的权利。() 以相同的执行价格（A）同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）的是（） 是期权的买方在约定的期限内有按协议价格卖出某种金融资产的权利。 看跌期权的卖方具有在一定期限内按协议价买进一定数量金融资产的权利。 看跌期权的卖方具有在一定期限内按协议价买进一定数量金融资产的权利。() 在（）情况下，其他条件都相同，但是到期日不同的两个看涨(或看跌)期权价格相等。 看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸,应卖出相同期限、相同合约月份且（） 看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应卖出相同期限、相同合约月份且（）。 假设市场上还有一种以该股票为标的资产的看跌期权，与该看涨期权的到期日和执行价格相同，利用看涨期权——看跌期权平价定理计算该看跌期权的价值。 期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略，主要有（） A公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为2%，目前该股票的价格是40元，看跌期权价格为3.8元，看涨期权价格为2.8元，则期权的执行价格为（）元 某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5％。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（） 根据下面资料，回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（　　）。