多选题

期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略,主要有()

A. 跨式组合
B. Strips组合
C. Straps组合
D. 宽跨式组合

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多选题
期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略,主要有()
A.跨式组合 B.Strips组合 C.Straps组合 D.宽跨式组合
答案
单选题
投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权的套利策略属于()
A.垂直套利 B.水平套利 C.跨式套利 D.宽跨式套利
答案
单选题
()套利策略是由三种相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成
A.垂直 B.水平 C.蝶式 D.跨式
答案
判断题
蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。
答案
判断题
垂直套利策略中期权的执行价格都是相同的。
答案
多选题
交易者欲采用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,正确的做法是()。
A.预期价格上涨,买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权 B.预期价格下跌,买进较低执行价格的看跌期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权 C.预期价格下跌,买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看跌期权 D.预期价格上涨,买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
答案
单选题
小李在期权市场买入执行价格低的一份看涨期权,又买入执行价格高的一份看涨期权, 再卖出执行价格介于前两者中间的两份看涨期权,则小李构建的套利策略是()套利。
A.盒式价差 B.蝶式价差 C.鹰式价差 D.水平价差
答案
单选题
目前“STD”指令是郑商所特有的套利交易指令,是指同时买入或同时卖出相同数量、同一到期日、相同执行价格的认购和认沽期权的投资组合,其保证金收取方式为卖出看涨期权和卖出看跌期权保证金之和()
A.正确 B.错误
答案
单选题
不同交易所或同一交易所不同的期权合约,执行价格的推出方式和给出数量不同,同一期权合约不同的执行价格段,()也不相同。
A.执行价格的变动价位 B.执行价格的间距 C.成交价格的变动价位 D.标的价格的间距
答案
判断题
期权价差组合是指持有相同期限、不同协议价格的两个或多个同种期权头寸组合。
答案
热门试题
我们将()定义为:具有不同执行价,但到期日却相同的两种期权的组合 不同交易所或同一交易所不同的期权合约,执行价格的推出方式和给出数量不同;同一期权合约不同的执行价格段,执行价格的间距也会不相同。() ()是指以相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的期权 马鞍式期权组合是由一手看跌期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看涨期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相同。 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格下跌时,其操作方式应为()。 在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为() 比率回廊股票期权套利组合是在回廊股票期权套利组合的基础上,再加买买权或卖卖权形成的新组合。() 跨式期权是一种期权交易策略,包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产指的是(  )。Ⅰ 相同的执行价格Ⅱ 相同的到期日Ⅲ 相同的波动率Ⅳ 相同的无分风险利率 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格上涨时,其操作方式应为(  )。 跨式期权是一种期权交易策略,包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产具有()。Ⅰ.相同的执行价格Ⅱ.相同的到期日Ⅲ.相同的波动率Ⅳ.相同的无风险利率 逆比率回廊股票期权套利组合是在逆回廊股票期权套利组合的基础上,再加买买权或卖卖权形成的新组合。() 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格下跌时,其操作方式应为( )。Ⅰ.买进较低执行价格的看跌期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权Ⅱ.买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权Ⅲ.买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看跌期权Ⅳ.买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格下跌时,其操作方式应为()。<br/>Ⅰ.买进较低执行价格的看跌期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权<br/>Ⅱ.买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权<br/>Ⅲ.买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看跌期权<br/>Ⅳ.买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权 金融期权交易可以构成丰富多彩的套利策略,除了期权产品之间的套利策略,还可以构成期权产品与标的资产之间的组合套利策略,受到众多投资者尤其是机构投资者的青睐。以上说的是金融期权的哪个基本功能( )。 根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。 对于行权价较低的认购期权CL,行权价较高的认购期权CH,如何构建熊市认购价差策略() ()套利,是指分别卖出(买入)两种不同执行价格的1手期权,同时分别买入(卖出)较低与较高执行价格的1手期权 对于同一交易月份的同类期权(标的物相同的看涨或看跌期权),交易所通常按()给出几个甚至几百个执行价格。 对于行权价较低的认沽期权PL,行权价较高的认沽期权PH,如何构建牛市认沽价差策略()。 对于行权价较低的认沽期权PL,行权价较高的认沽期权PH,如何构建牛市认沽价差策略()
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