信用限制比率= *1/违约率

商业银行的信用创造，要受中央银行存款准备金比率、自身现金准备率及贷款付现率的制约，商业银行的信用创造能力与上述比率成反比（） 下列属于信用风险构成要素的是（　　）。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失 采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能体现为降低（　　）Ⅰ抵（质）押品回收率Ⅱ违约损失率Ⅲ违约风险暴露Ⅳ违约概率 （）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础 在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。 确定信用期限方法可表示为（预计销售额×成本率）×本公司供货比率x信用期限的是（） 根据企业客户信用评级报告，偿债能力指标包括保障倍数（倍）、资产负债率、资本固定化比率、或有负债比率、现金流动负债比率 下列各项中，()属于中央银行直接信用控制的具体手段。Ⅰ.信用条件限制Ⅱ.窗口指导Ⅲ.规定金融机构流动性比率Ⅳ.规定利率限额与信用配额 （2021年真题）采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能体现为降低（ ）Ⅰ抵（质）押品回收率Ⅱ违约损失率Ⅲ违约风险暴露Ⅳ违约概率 不同信用等级债券之间的收益率差反映了不同违约风险的风险溢价，因此也称为信用利差（） 下列属于信用风险构成要素的是（）。<br/>①违约概率<br/>②违约损失率<br/>③违约风险暴露<br/>④预期损失和非预期损失 信用违约互换的信用事件包括（） 某信用违约互换（） 资产负债率与产权比率乘积为1。（） 信用和债务管理方面涉及的指标包括收入负债率、资产负债率、偿付比率、融资比率、自用贷款乘数等。其中反映客户家庭还贷能力的指标是（ ）。 以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　） 资产负债率与产权比率的乘积等于1。()