某投资组合的贝塔（Beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是（）

如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（） 下列有关贝塔系数的说法，正确的是（）。Ⅰ.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小 某投资组合P与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为（）。 某投资组合p与市场收益的协方差是3，市场收益的方差是2，该投资组合的贝塔系数是（） 在贝塔系数中，当投资组合的价格变动幅度与市场一致时，贝塔系数()。 下列有关贝塔系数的说法，正确的是（     ）。Ⅰ.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小 （2011初）如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（） 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（） 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（　　）。 下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。 Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度 Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（  ）。 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（   ）。 计算分析题：某公司拟进行股票投资，计划购买A．B．C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为6%。要求：（1）根据Ａ、Ｂ、Ｃ股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。（4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。（5）比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。 当贝塔系数（　　），该投资组合的价格变动幅度比市场更大。 市场组合的贝塔系数为（） 市场组合的贝塔系数为（） 市场组合的贝塔系数为()。 （2013年）贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。