2013年记账式附息国债票面利率是3.42%， 到期日为2020年1月 24日， 对应TF1509合约转换因子为1.0167。2015年4月 3日，该国债现货报价99.640，应计利息0.6372， 期货结算价97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期含有利息1.5085。则其隐含回购利率为( )。
A. [(97.5251.0167+1.5085)-(99.640+0.6372)](99.640+0.6372)365/161
B. [(99.6401.0167+0.6372)-(97.525+0.6372)](97.525+0.6372)365/161
C. [(97.5251.0167+0.6372)-(99.640-0.6372)](99.640-0.6372) 365/161
D. [(99.6401.0167+1.5085)-(97.525-0.6372)](97.525-0.6372)365/161
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2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为（）
A.1.0167 B.1.0567 C.1.0160 D.1.067
答案
我国10年期国债期货的可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（ ）年的记账式附息国债。
A.10 B.不低于10 C.6.5～10.25 D.5～10
答案
中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债（）
答案
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.640，期货价格为97.525。国债基差是（）
A.0.4863 B.0.4864 C.0.4688 D.0.4567
答案
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99．640，期货价格为97．525。则国债基差为（ ）。
A.0.4861 B.0.4862 C.0.4863 D.0.4864
答案
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99．640，期货价格为97．525。则国债基差为（）
A.0．4861 B.0．4862 C.0．4863
答案
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日，对应于TF1059合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99．640，期货价格为97．525。则该国债基差为（ ）。
A.0.4752 B.0.3825 C.0.4863 D.0.1836
答案
我国10年期国债期货合约，可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（）年的记账式付息国债。
A.2～3．25 B.4～5．25 C.6．5～10．25 D.8～12．25
答案
我国5年期国债期货合约，可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（ ）年的记账式付息国债。
A.2～3.25 B.4～5.25 C.6.5～10.25 D.8～12.25
答案
我国5年期国债期货合约，可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（）年的记账式付息国债
A.2～3．25 B.4～5．25 C.6．5～10．25 D.8～12
答案
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我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）年的记账式附息国债
我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）年的记账式附息国债。
我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）的记账式附息国债。
2013年1月24日发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640,TF1509期货报价为97.525。假设市场利率r=3.5%，2013记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为()。
某记账式附息国债的购买价格为100．65，发票价格为101．50，该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（ ）。
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。
2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547，期货价格为96.521。
国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.547-96.521×1.0165=1.4334
2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，TF1509期货报价为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日。假设市场利率r=3.5%，2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为( )。
2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，TF1509期货报价为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日。假设市场利率r=3.5%，2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为( )。
投资者预期市场利率上升时，根据表中的信息，适宜采用的套利交易策略是（ ）
简称 票面利率 到期日 付息频率
附息国债A 3.01% 2019-11-5 一年一次
附息国债B 3.68% 2017-4-22 一年一次
2013年1月24日发行的2013记账式附息国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）
2013年记账式附息国债票面利率是3.42%， 到期日为2020年1月 24日， 对应TF1509合约转换因子为1.0167。2015年4月 3日，该国债现货报价99.640，应计利息0.6372， 期货结算价97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期含有利息1.5085。则其隐含回购利率为( )。
目前我国发行的普通国债有（ ）。①记账式国债②储蓄国债（凭证式）③储蓄国债（电子式）④附息式国债
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为（ ）。
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%.到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TFl509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为（ ）。
TF1509的合约价为97.525元，可交易券2013记账式附息（3期）国债价为99.640，转因为1.0167，国债基差为（）。
储蓄国债（电子式）和记账式国债的起息日是（）。
TF1509合约价格为97.525，若其可交割2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.016 7。则该国债的基差为()。
TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（）
TF1509合约价格为97．525，若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（）。
TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（ ）。
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