在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）
A. 标的资产和一份卖出的看跌期权
B. 标的资产和一份买入的看涨期权
C. 标的资产和一份卖出的看涨期权
D. 标的资产和一份买入的看跌期权
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在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）
A.标的资产和一份卖出的看跌期权 B.标的资产和一份买入的看涨期权 C.标的资产和一份卖出的看涨期权 D.标的资产和一份买入的看跌期权
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构造一阶段二叉树模型时，当看涨期权到期时有（）
A.p+=Max（0，X- S+） B.c+=Max（0，S+ -X） C.p-=Max（0，X- S-） D.c-=Max（0，S- -X）
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在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
答案
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率（）
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一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（ ）。
A.p=[π B.p(+)+(1-π) C.p(-)]/(1-r) D.p=[π
答案
一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（）。
A.p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r） B.p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r） C.p=[π*p（-）+（1-π）*p（+）]/（1+r） D.p=[π*p（-）+（1-π）*p（+）]/（1-r）
答案
一阶段二叉树模型，看涨期权的价格表达式中，π=()。
A.(1+r+d) / (u-d) B.(1+r-d) / (u-d) C.(1+r+d) / (u+d) D.(1+r-d) / (u+d)
答案
一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。
答案
由一阶段二叉树模型向两阶段二叉树模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进，最后计算出结果。
答案
二叉树期权定价模型最早由、（）、（）提出
答案
热门试题
二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。
二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。
二叉树期权定价模型相关的假设包括（ ）。
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
二叉树期权定价模型相关的假设包括
最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。
满二叉树一定是完全二叉树，完全二叉树不一定是满二叉树（）
满二叉树一定是完全二叉树,完全二叉树不一定是满二叉树
建立二叉树期权定价模型的假设条件有()。
二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。
二叉树期权定价模型相关的假设不包括（ ）
二叉树期权定价模型建立的假设，不包括（ ）。
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有（）
下列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。
期权二叉树定价模型只适用于美式期权。
在二叉树中插入结点，该二叉树便不再是二叉树。
简单的二叉树模型为离散时间二叉树模型，其中最基本的是（）
简述树、二叉树、满二叉树和完全二叉树的结构特性。
下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有（ ）。
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