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研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是()。Ⅰ.没有交易成本Ⅱ.标的资产是任意可分的Ⅲ.标的资产的储存是没有成本的Ⅳ.标的资产是不可以卖空的
单选题
研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是()。Ⅰ.没有交易成本Ⅱ.标的资产是任意可分的Ⅲ.标的资产的储存是没有成本的Ⅳ.标的资产是不可以卖空的
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题
研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是()。Ⅰ.没有交易成本Ⅱ.标的资产是任意可分的Ⅲ.标的资产的储存是没有成本的Ⅳ.标的资产是不可以卖空的
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题
关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是( )。Ⅰ没有交易成本Ⅱ标的资产是任意可分的Ⅲ标的资产的储存是没有成本的Ⅳ标的资产是不可以卖空的
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题
关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是()。<br/>Ⅰ没有交易成本<br/>Ⅱ标的资产是任意可分的<br/>Ⅲ标的资产的储存是没有成本的<br/>Ⅳ标的资产是不可以卖空的
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
主观题
什么是死时间(t0)?
答案
单选题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。
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答案
单选题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
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答案
单选题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
A.F0>S0erT B.F0<S0erT C.F0≤S0erT D.F0=S0erT
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单选题
一质点做直线运动,当时间t=t0时,位移s>0,速度v>0,其加速度a>0,后a逐渐减小,则它的()
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单选题
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单选题
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假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量:T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);TC为所有交易成本的合计致则下列说法正确的是()。
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);TC为所有交易成本的合计数,则下列说法正确的是()。
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间:S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);TC为所有交易成本的合计,则下列说法正确的是( )。
远期价格F是这样决定的:在期初,由于签署远期合约是没有任何货币支付的,因此当前价值f=0,从而此时远期价格()合约的交割价格
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金融远期合约是一种标准化的合约,交易双方约定在未来特定时间按照约定价格卖或买某项资产
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