标的资产不支付收益和支付较低收益的实值欧式看涨期权的时间价值（）零

期权联结计划的综合收益是银行支付的理财计划期权费收益。( ) 下列哪些是正确的？: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0 无股息股票的美式看涨期权和欧式看涨期权的期权费相同 标的资产支付收益对期权价格的影响，主要是股票股息对股票期权的影响。 （) 由银行向客户承诺支付最低收益,产生超过最低收益部分则由银行和客户按照合同约定进行分配的理财计划是（）。 卖出看涨期权的风险和收益关系是（） 买入看涨期权的风险和收益关系是（ ）。 买入看涨期权的风险和收益关系是（　　）。 商业银行承诺支付最低收益，这部分收益所对应的风险由银行承担，指的是（）。 由银行向客户承诺支付最低收益，产生超过最低收益部分则由银行和客户按照合同约定进行分配，这样的理财计划是( )。 在期权有效期内，基础资产产生的收益将会使看涨期权价格上升。() 实值看涨期权的执行价格（）其标的资产价格，看跌期权的执行价格（）其标的资产价格。 按照执行价格与标的资产市场价格的关系来分类，期权分为（）。Ⅰ、实值期权Ⅱ、平价期权Ⅲ、虚值期权Ⅳ、看涨期权 标的资产支付收益对期权价格的影响，主要是指（ ）对股票期权和股票价格指数期权价格的影响。 最低收益理财计划是指由银行向客户承诺支付的最低收益，产生超过最低收益部分则由银行和客户按照合同约定进行分配。一般情况下，这一最低收益水平是以同期的银行定期存款利率为上限。（ ） 看涨期权的实值是指（）。 关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术 实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ） 由银行向客户承诺支付最低收益．产生超过最低收益部分则由银行和客户按照合同约定进行分配，这样的理财产品是（） 投资者买入资产并卖出看涨期权，其收益结果等同于()