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以下尾于久期的性质的是()。
多选题
以下尾于久期的性质的是()。
A. 零息债券的久期等于它的到期时间
B. 付息债券的久期小于或等于它们的到期时间
C. 若付息债券1年内计息m次,则该债券的久期约为该债券一年付息一次所计箄的久期的m倍
D. 债券组合的久期为各个债券久期的加权平均和,每个债券的权重是投资该债券的资金占债券总价值中的比例
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多选题
以下尾于久期的性质的是()。
A.零息债券的久期等于它的到期时间 B.付息债券的久期小于或等于它们的到期时间 C.若付息债券1年内计息m次,则该债券的久期约为该债券一年付息一次所计箄的久期的m倍 D.债券组合的久期为各个债券久期的加权平均和,每个债券的权重是投资该债券的资金占债券总价值中的比例
答案
多选题
以下属于久期性质的是()
A.零息债券的久期等于它的到期时间 B.付息债券的久期小于或等于它们的到期时间 C.在到期时间相同的条件下,息票率越高,久期越长 D.债券组合的久期为各个债券久期的加权平均和,每个债券的权重是投资该债券的资金占债券总价值的比例
答案
多选题
以下属于久期的性质的是()
A.零息债券的久期等于它的到期时间 B.付息债券的久期小于或等于它们的到期时间 C.若付息债券1年内计息m次,则该债券的久期约为该债券一年付息一次所计算的久期的m倍 D.债券组合的久期为各个债券久期的加权平均和,每个债券的权重是投资该债券的资金占债券总价值中的比例
答案
多选题
下列属于久期的性质的是( )。
A.零息债券的久期等于它的到期时间 B.付息债券的久期小于或等于它们的到期时间 C.在到期时间相同的条件下,息票率越高,久期越短 D.债券组合的久期为各个债券久期的加权平均和
答案
多选题
不同性质债券的久期呈现不同的特点()。
A.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限 B.对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同 C.对于普通债券而言,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大 D.假设其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越大
答案
单选题
以下债券的久期最大的是()
A.10年期债券,当前市场利率为5% B.8年期债券,当前市场利率为8% C.10年期的零息债券 D.8年期债券
答案
多选题
以下关于久期说法正确的是()
A.债券久期的最早由麦考莱提出 B.零息债券的久期等于它的到期时间 C.久期度量了债券价格关于利率的敏感性 D.债券的修正久期为3,若市场利率上升1%,则债券价格下降3%
答案
单选题
以下关于久期的论述正确的是( )。
A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高 B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高 C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系 D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析
答案
多选题
以下关于久期的叙述,正确的是()。
A.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限 B.对于零息债券而言,麦考莱久期与到期期限相同 C.对于普通债券而言,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大 D.假设其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越大
答案
单选题
以下关于久期的说法,正确的是()
A.久期就是到期时间 B.久期就是重定价时间 C.久期是金融工具对利率的敏感性指标 D.久期是金融工具对利率的二阶导数
答案
热门试题
以下关于久期的论述,正确的是()
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )乘积的差额。
以下关于债券久期的描述,正确的是()
以下关于债券久期的描述,正确的是()。
关于债券久期,以下说法不正确的是()
以下关于债券久期的描述,正确的是( )。
以下关于债券久期的描述,说法正确的是()。
久期是( )。
以下哪几个因素决定债券久期()
久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为:久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×(总负债/总资产)。
久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为:久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×(总负债/总资产)()
修正久期法具体可分为麦考利久期和修正久期。
以下尾于反转形态的有
久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )的乘积之差。
关于久期缺口为正值时,以下叙述不正确的是()。
缺口分析和久期分析是计量以下哪种风险的常用方法?( )
下列关于公式:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,说法不正确的是( )。
假如国债现券的久期是4.5,净价是103元,应计利息是2元,CTD券的久期是5.5,期货净价是97元,则套期保值比例是()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(ctd修正久期×期货合约价值)]
关于久期,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=DP/(l+y) Ⅳ.久期又称持续期 Ⅴ.当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动程度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大
以下关于债券久期的说法,正确的有()
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