根据资本资产定价（CAPM）模型,一个充分分散的资产组合的收益率和__因素相关（）
A. 市场风险
B. 非系统性风险
C. 个别风险
D. 再投资风险
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根据资本资产定价（CAPM）模型,一个充分分散的资产组合的收益率和__因素相关（）
A.市场风险 B.非系统性风险 C.个别风险 D.再投资风险
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根据资本资产定价模型,一个充分分散化的资产组合的报酬率和相关
答案
根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关()。
A.市场风险 B.非系统风险 C.个别风险 D.再投资风险
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根据资本资产定价模型（CAPM），组合的期望回报的波动
A.在一个竞争市场中与beta成正比 B.基于投资者对风险的态度 C.与主要利率成正比 D.基于组合中证券的数量
答案
套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）
A.1 B.无穷大 C.0 D.–1 E.以上各项均不准确
答案
在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）。
A.方差 B.标准差 C.α系数 D.β系数
答案
使用资本资产定价模型（CAPM）估算公司的权益成本时，一个基本前提是：
A.投资者对风险的态度不会改变 B.要求的回报率等于无风险利率加上风险溢价 C.各个资本组成部分必须根据其对公司资本结构的贡献进行加权 D.股息预计将以恒定的复合增长率增长
答案
关于资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，下列说法正确的有（）。Ⅰ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的Ⅱ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的Ⅲ.套利定价模型（APT）的定义是具体的Ⅳ.套利定价模型（APT）的定义是抽象的
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ
答案
资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的( )。
A.系统风险 B. C.可分散风险 D. E.市场风险 F. G.信用风险
答案
资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（）
A.系统风险 B.可分散风险 C.市场风险 D.信用风险
答案
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资本资产定价模型（CAPM）依赖的假设包括（）
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。
当使用资本资产定价模型（CAPM）来估计一个企业的权益资本成本时，一个基本的假设是
( )在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的β值为（）
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是( )。
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是( )。
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（）。
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。
用资本性资产定价模型（CAPM模型）计算股权资本成本，并写出计算过程。
用资本性资产定价模型（CAPM模型）计算股权资本成本，并写出计算过程
资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下描述正确的是（）
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的表述，错误的是（）
下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，错误的是（ ）。
资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（）。
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）
资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（）
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