下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。
A. 是一种全值估计
B. 需要对市场因子的统计分布进行假定
C. 是一种参数方法
D. 无须分布假定
E. 反映风险因素统计规律
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下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
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A.是一种全值估计 B.需要对市场因子的统计分布进行假定 C.是一种参数方法 D.无须分布假定 E.反映风险因素统计规律
答案
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。
A.是一种全值估计 B.需要对市场因子的统计分布进行假定 C.是一种参数方法 D.无须分布假定 E.准确性较高
答案
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
A.是一种全值估计 B.需要对市场因子的统计分布进行假定 C.是一种参数方法 D.可以较好地处理非正态分布 E.低估突发性的收益率波动
答案
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。
A.是一种全值估计 B.需要对市场因子的统计分布进行假定 C.是一种参数方法 D.无须分布假定 E.反映风险因素统计规律
答案
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。
A.考虑了“肥尾”现象 B.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 D.存在模型风险 E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
答案
关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。
A.历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值 B.由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测 C.利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得 D.历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算
答案
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（）
A.考虑了“肥尾”现象 B.不能度量非线性金融工具的风险 C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 D.风险度量的结果受制于历史周期的长度 E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量分繁重
答案
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（）
A.考虑了“肥尾”现象 B.不能度量非线性金融工具的风险 C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 D.风险度量的结果受制于历史周期的长度 E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量分繁重
答案
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A.透明度高、直观 B.不需要任何分布假设 C.对系统要求相对较低 D.对数据样本选择区间较为敏感 E.不可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系
答案
下列关于历史模拟法的说法中，错误的是（）。
A.无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算 B.选用的历史区间应尽量与所测算区间大致相同 C.时间上越相近的区间越会有相似的发展方向 D.常选用最远的历史数据作为数据来源
答案
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以下关于市场风险历史模拟法的说法中，不正确的是（）
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