,风险管理VaR方法,使用VaR需注意的问题在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有()。
A. VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
B. VaR没有给出最坏情景下的损失
C. VaR的度量结果存在误差
D. VaR头寸变化造成风险失真
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,风险管理VaR方法,使用VaR需注意的问题在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有()。
A.VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应 B.VaR没有给出最坏情景下的损失 C.VaR的度量结果存在误差 D.VaR头寸变化造成风险失真
答案
使用VaR需注意的问题有()。
A.VaR没有给出最坏情景下的损失 B.VaR的度量结果存在误差 C.头寸变化造成风险失真 D.VaR会受到样本变化的影响
答案
市场风险量化分析要结合使用VaR计量和( )
A.久期分析 B.风险价值 C.压力测试 D.情景分析
答案
在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）
A.将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 B.在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 C.反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 D.涵盖价格剧烈波动可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件 E.更有利于银行进行风险的监测、管理和控制
答案
在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。
A.比较不同交易部门和交易产品的风险状况 B.对面临的所有风险进行计量 C.衡量投资组合的整体风险 D.用来计量市场风险的监管资本 E.衡量投资组合遭受的最小损失
答案
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（ ）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
分析下列句子中存在的谬误： 很多人反对足球比赛使用VAR，因为VAR不能彻底解决误判问题
答案
VaR方法是摩根集团提出的－种风险测度方法。
答案
风险价值（VaR）又称（ ）。
A.β系数 B.在险价值 C.标准差 D.风险溢价
答案
风险价值（VaR）又称（ ）。
A.贝塔系数 B.风险溢价 C.在险价值 D.标准差
答案
热门试题
使用农药时需注意哪些问题？
VaR方法是摩根集团提出的一种风险测度方法。
风险价值VaR是指（）
下列程序的输出结果为
Var_A = 50
if Var_A > 20:
Var_A += 10
else:
Var_A -= 10
Var_A += 3
Print ( Var_A)
在财务风险管理的环境中，风险价值（VAR）的定义是（）
在财务风险管理范畴内，术语“风险值”（VAR）被定义为
下列关于VaR风险测量方法的描述，正确的是()
下列关于VaR风险测量方法的描述正确的是()
使用液氮罐时需注意哪些问题？
VaR方法VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。( )
《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。
VaR方法最早用于度量
计算VaR的方法包括（）
VaR方法是()开发的。
无功功率的单位符号可用var（乏），视在功率的单位符号可用VA（伏安）。
无功功率的单位符号可用var（乏），视在功率的单位符号可用VA（伏安）（）
在金融风险管理中，风险价值（VAR）一词被定义为（）。
在财务风险管理的环境下，风险价值（VAR）的术语被定义为
下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（ ）
下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（）
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