看跌期权多头有权按执行价格在规定时间内向看跌期权空头（）-定数量的标的物。

期权分为看跌期权和看涨期权，看跌期权给予合约持有人在未来→定时间内以事先约定的价格购买某项资产的权利，看涨期权则给予以约定价格出售某种资产的权力（） 欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ） 投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权   买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看跌期权，再买进一个高执行价格的看跌期权，属于（） 下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的有（ ）。 Ⅰ.买进看涨期权 Ⅱ.买进看跌期权 Ⅲ.卖出看涨期权 Ⅳ.卖出看跌期权 看跌期权没有权利选择执行或者不执行期权。() 看跌期权多头的行权收益等于该期权的执行价格与标的资产市场价格的差。（ ） 当看跌期权的执行价格 投资者预期股票价格上涨，可以通过（　　），构造牛市价差期权。Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 看跌期权多头的行权收益等于该期权的执行价格与标的物市场价格的差。（） 投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。 看跌期权多头可以通过（ ）的方式了结期权头寸。 策略为卖1份低执行价格（A）看跌期权，买1份更高执行价格（B）的看跌期权的是（） 在看跌期权中，执行价格与期权价格成反向变动关系。 为了保护已有的标的物上的多头部位，可（ ）。 Ⅰ.买入看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权 Ⅲ.买入看跌期权 Ⅳ.卖出看跌期权 某资产的空头远期合约加上该资产执行价格等于远期价格的欧式看涨期权的多头头寸，等于看跌期权的多头头寸（） 看跌期权多头损益平衡点低于其他条件相同的看跌期权空头损益平衡点。（ ） 当看跌期权的标的资产价格大于执行价格时，该期权为虚值期权。 看跌期权多头损益平衡点等于（　　）。