如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )

计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率假设资本资产定价模型成立，若市场组合收益率为10%，短期国债的利息率为3%，市场组合的标准差为5%，计算A、B两只股票各自的β系数。若AB两只股票的投资价值比重为6：4，两只股票间相关系数为0.5，计算两只股票组合收益率和组合β系数以及组合标准差。 如果A、B两只股票的收益率变化方向变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。 如果打算购买两只股票做组合投资，当这两只股票是什么关系时投资组合是零风险（） 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合(　) 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　　）。 如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成，当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。（ ） 假设经过计算，两只股票收益率的协方差为16，而两只股票的标准差分别为5和4。则这两只股票收益率的相关性为()。 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合(　　)。（2007年） 下列关于两只股票构成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有( )。 下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有（ ）。 下列关于两只股票构成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（ ）。 两变量呈完全负相关，则总体相关系数（）。 两变量呈完全负相关。则总体相关系数（） 两变量呈完全负相关，则总体相关系数（） 两变量呈完全负相关。则总体相关系数（） 两变量呈完全负相关。则总体相关系数（） 两变量呈完全负相关。则总体相关系数 两变量呈完全负相关，则总体相关系数 市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（　　）。