单选题

已知某种证券报酬率的标准差为0 .2,当前的市场组合期望报酬率的标准差为0 .4,两者之间的相关系数为0 .5,则两者之间的协方差是()

A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1

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单选题
已知某种证券期望报酬率的标准差为0.2,当前的市场组合期望报酬率的标准差为0.4,两者期望报酬率之间的相关系数为0.5,则两者期望报酬率之间的协方差是()
A.0. 04 B.0. 16 C.0. 25 D.1. 00
答案
单选题
已知某种证券报酬率的标准差为0.6,当前市场组合报酬率的标准差为1.5,两者之间相关系数为0.5,则该证券的贝塔系数是( )。
A.0.2 B.0.45 C.1.25 D.1.8
答案
单选题
已知某种证券报酬率的标准差为0 .2,当前的市场组合期望报酬率的标准差为0 .4,两者之间的相关系数为0 .5,则两者之间的协方差是()
A.0.04 B.0.16 C.0.25 D.1
答案
单选题
已知某种证券报酬率的标准差为0.6,当前市场组合报酬率的标准差为1.5,两者之间相关系数为0.5,则两者之间的贝塔系数是( )。
A.0.2 B.0.45 C.1.25 D.1.8
答案
单选题
已知某种证券报酬率的标准差为0.4,当前市场组合报酬率的标准差为1.5,两者之间相关系数为0.8,则两者之间的协方差是()
A.0.21 B.0.48 C.0.75
答案
单选题
已知某种证券报酬率的标准差为0.4,当前市场组合报酬率的标准差为1.5,两者之间相关系数为0.8,则两者之间的协方差是(  )。
A.0.21 B.0.48 C.0.75 D.1.21
答案
主观题
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要求:(1)计算该投资组合的期望报酬率(2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。(3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。(4)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
答案
主观题
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为 16%;乙证券的期望报酬率为 15%,报酬率的标准差为 18%。组合中甲证券的投资比重占 60%,乙证券的投资比重占 40%。要求:( 1)计算该投资组合的期望报酬率。( 2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是 0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。( 3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为 0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。( )简述在其他条件不变的前提下,证券报酬4 率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
答案
单选题
已知J股票的β值为1.3,与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65,市场组合期望报酬率的标准差为0.1,则J股票期望报酬率的标准差为()
A.0. 20 B.0. 22 C.0. 24 D.0. 25
答案
判断题
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的预期报酬率12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要求:(1)计算该投资组合的期望报酬率;(2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差;(3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差;(4)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
答案
热门试题
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的预期报酬率12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要求:(1)计算该投资组合的期望报酬率;(2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差;(3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差;(4)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。 资本市场中,纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差,根据:总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率,总标准差=Q×风险组合的标准差,可知()。
Ⅰ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=0
Ⅳ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=1
资本市场中,纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差,总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率,总标准差=Q×风险组合的标准差,则(  )。
Ⅰ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=0
Ⅳ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=1
资本市场中,纵坐标是总期望报酬率,横坐标是总标准差,根据总期望报酬率=Q·风险组合的期望报酬率+(1-Q)·无风险利率,总标准差=Q·风险组合的标准差,可知(  )。
Ⅰ 当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ 当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ 当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=o
Ⅳ 当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=1
资本市场中,纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差,根据:总期望报酬率=Qx风险组合的期望报酬率+(1一Q)x无风险利率,总标准差=Qx风险组合的标准差,可知( )。 Ⅰ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差大于风险组合的标准差 Ⅱ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差等于风险组合的标准差 Ⅲ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=0 Ⅳ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=1 已知A证券报酬率的标准差为0.2,B证券报酬率的标准差为0.5,A、B两者之间报酬率的协方差是0.06,则A、B两者之间报酬率的相关系数为( )。 甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。 甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。 假设某证券报酬率的标准差为0.4,市场组合报酬率的标准差为0.6,两者之间的相关系数为0.7,则该证券的贝塔系数是() 假设某证券报酬率的标准差为0.4,市场组合报酬率的标准差为0.6,两者之间的相关系数为0.7,则该证券的贝塔系数是()。 假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。计算该组合的期望报酬率; 已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者除自有资金外还借入20%的资金,将其所有资金用于购买市场组合,则总期望报酬率和总标准差为( ) 假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1,计算组合的标准差; 假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0.2,计算组合的标准差。 某只股票要求的必要报酬率为15%,期望报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的期望报酬率是14%,市场组合报酬率的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险报酬率和该股票的贝塔系数分别为() A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%;B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,下列表述中正确的有( )。 A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%;B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,下列表述中正确的有() 构成投资组合的证券A和证券B,其期望报酬率的标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下,如果两种证券期望报酬率的相关系数为1,则该组合期望报酬率的标准差为( )。 构成投资组合的证券A和证券B,其期望报酬率的标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下,如果两种证券期望报酬率的相关系数为1,则该组合期望报酬率的标准差为() 已知某股票的贝塔系数为0.45,其报酬率的标准差为30%,市场组合报酬率的标准差为20%,则该股票报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数为()。
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