国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为(　　)天。

监管资本是监管部门规定的银行必须持有的，高于其总体风险水平的资本（） 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 监管当局要求银行必须持有的资本是（ ）。 银行监管机构为了促进商业银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本称为（ ）。 监管者针对银行规定了资本金要求，这是因为较低的资本/资产比率会严重（）。 （ ）是银行按照监管要求应当持有的最低资本量。 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是（） 银行监管机构为了促进商业银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有足够的合格资本称为（ ）。 《巴塞尔新资本协议》规定，对国际清算银行、国际货币基金组织、欧洲中央银行和欧盟债权的风险权重为（）。 （ ）是银行按照监管要求应当持有的最低资本量或最低资本要求。 用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。 国际清算银行（）。 银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在（） 1988年国际清算银行（BIS）制定的《巴塞尔协议》规定，开展国际业务的银行必须将其资本对加权风险资产的比率维持4%以上，其中核心资本至少为总资本的50%。（） 按照监管规定，银行根据自身情况计算得出的资本数量是( )。 最低资本要求则是监管规定的，用于覆盖银行面临主要风险损失所必须持有的资本数量（） 1988 年国际清算银行（BIS）制定的《巴塞尔协议》规定，开展国际业务的银行必须将其资本对加权风险资产的比率维持在8%以上，其中核心资本至少为总资本的（）。 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。