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最常用的VaR估算方法不包括()
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最常用的VaR估算方法不包括()
A. 方差法
B. 参数法
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡洛模拟法
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最常用的VaR估算方法不包括()
A.方差法 B.参数法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
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单选题
最常用的VaR估算方法不包括( )。
A.参数法 B.历史模拟法 C.情景分析法 D.蒙特卡洛模拟法
答案
单选题
目前最常用的VaR估算方法不包括( )。
A.参数法 B.历史模拟法 C.蒙特卡洛法 D.算数平均法
答案
单选题
下列不是最常用的VaR估算方法的是( )。
A.蒙特卡洛模拟法 B.参数法 C.历史模拟法 D.压力测试法
答案
单选题
下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。
A.参数法 B.久期分析法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
答案
单选题
下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。
A.参数法 B.久期分析法 C.蒙特卡罗模拟法 D.历史模拟法
答案
单选题
目前最常用的风险价值估算方法不包括( )。
A.参数法 B.历史模拟法 C.最小二乘法 D.蒙特卡洛模拟法
答案
单选题
(2016年)下列不属于最常用的VaR估算方法的是()。
A.参数法 B.久期分析法 C.蒙特卡洛模拟法 D.历史模拟法
答案
单选题
(2016年真题)下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。
A.参数法 B.久期分析法 C.蒙特卡洛模拟法 D.历史模拟法
答案
单选题
关于常用的VAR估算方法—历史模拟法,下列表述正确的是( )。
A.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算 B.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得 C.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程 D.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
答案
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