单选题

关于投资组合理论,以下叙述正确的是(  )。

A. 马柯威茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险,非常重视系统风险的作用
B. 投资组合理论提出了证券市场线的概念
C. 投资组合理论是以均值-贝塔系数分析为基础的理论
D. 投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系

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单选题
关于投资组合理论,以下叙述正确的是()
A.马柯威茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险,非常重视系统风险的作用 B.投资组合理论提出了证券市场线的概念 C.投资组合理论是以均值-贝塔系数分析为基础的理论 D.投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系
答案
单选题
关于投资组合理论,以下叙述正确的是(  )。
A.马柯威茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险,非常重视系统风险的作用 B.投资组合理论提出了证券市场线的概念 C.投资组合理论是以均值-贝塔系数分析为基础的理论 D.投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系
答案
单选题
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。
A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大 C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大 D.投资组合理论中的风险既不是单个资产的风险,也不是投资组合的全部风险
答案
单选题
以下关于证券投资组合理论的表述中,正确的是(  )。
A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大 C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大 D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
答案
多选题
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的有( )。
A.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关 B.证券报酬率的相关系数越大,风险分散化效应越弱 C.最小方差组合是所有组合中风险最小,收益最低的组合 D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
答案
单选题
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。
A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大 C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以其报酬最大 D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
答案
单选题
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()
A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大 C.风险最小的组合,其报酬最大 D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
答案
单选题
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。
A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大 C.风险最小的组合,其收益最大 D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
答案
单选题
关于现代投资组合理论有效前沿,以下表述正确的是( )。
A.最小方差前沿只有下半部分是有效,故称有效前沿 B.有效前沿又叫夏普有效前沿 C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方 D.有效前沿不在最小方差前沿上
答案
单选题
关于现代投资组合理论有效前沿,以下表述正确的是( )。
A.最小方差前沿只有下半部分是有效的,故称有效前沿 B.有效前沿又叫做夏普有效前沿 C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方 D.有效前沿不在最小方差前沿上
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