单选题

下列关于市场风险价值(VaR) 和预期尾部损失(ES)的表述正确的是( )。

A. 置信区间发生变动时,VaR随之变动,但ES不变
B. ES是一定置信水平下,超过VaR值水平的潜在损失均值
C. 2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
D. VaR和ES计算,都需要基于正态分布假设

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单选题
下列关于市场风险价值(VaR) 和预期尾部损失(ES)的表述正确的是( )。
A.置信区间发生变动时,VaR随之变动,但ES不变 B.ES是一定置信水平下,超过VaR值水平的潜在损失均值 C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES D.VaR和ES计算,都需要基于正态分布假设
答案
单选题
下列关于市场风险价值(VaR)和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。  
A.置信区间发生变动时,VaR随之变动,但ES不变 B.ES是一定置信水平下,超过VaR值水平的潜在损失均值 C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES D.VaR和ES计算,都需要基于正态分布假设
答案
单选题
下列关于风险价值(VaR)与预期尾部损失(ES)的表述,最不恰当的是()。  
A.巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR B.采用历史模拟法计算VaR,不需要基于任何分布假设 C.当选择的置信区间发生变动时,VaR随之变动,但ES不变 D.ES是一定置信水平下,超过VaR值水平的潜在损失均值
答案
单选题
预期损失又称(  )。Ⅰ条件风险价值度Ⅱ条件尾部期望Ⅲ尾部损失Ⅳ风险价值
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
预期损失又称()。<br/>Ⅰ条件风险价值度<br/>Ⅱ条件尾部期望<br/>Ⅲ尾部损失<br/>Ⅳ风险价值
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
关于预期损失(ES)指标,以下表述错误的是()
A.是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值 B.不满足次可加性 C.能衡量极端情况发生时损失的平均值 D.预期损失也被称为条件风险价值度
答案
单选题
关于预期损失(ES)指标,以下表述错误的是()
A.能衡量极端情况发生时损失的平均值 B.不满足次可加性 C.预期损失也被称为条件风险价值度 D.是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值
答案
多选题
关于风险价值(VaR),下列表述正确的有()。
A.风险价值并非是指实际发生的最大损失 B.风险价值是以概率百分比表示的价值 C.VaR的计算涉及两个因素,即置信水平、持有期的选取 D.如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长 E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失
答案
单选题
关于风险价值VaR,下列表述正确的是()
A.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失 B.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度 C.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度 D.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价到接下来最低价格的损失
答案
单选题
(2018年)关于风险价值VaR,下列表述正确的是()。
A.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失 B.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度 C.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度 D.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价到接下来最低价格的损失
答案
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