汇率的波动性越小，期权价格越低。（ ）

光的量子学说表明波长越长、能量越小的光子其波动性越差。 一组数据的方差越大，说明这组数据的波动性越小，数据越稳定。 光的量子学说表明波长越长、能量越小的光子其波动性越差（） 数据分布越散，则（　　）。Ⅰ波动性越强Ⅱ波动性越弱Ⅲ不可预测性越强Ⅳ不可预测性越弱 亚洲期权因为取平均价格的原因，其波动性更小。() 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越小。（ ） 数据分布越散，其波动性越（），不可预测性越（） 其他条件不变时，久期越大，债券价格对利率敏感度越（　　），波动性越（　　）。 数据分布越散，则（）。<br/>Ⅰ波动性越强<br/>Ⅱ波动性越弱<br/>Ⅲ不可预测性越强<br/>Ⅳ不可预测性越弱 在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率（　　）。 其他条件不变，若外币价格的波动性变大，则以该外币为标的的看涨期权价格就会（），而以该外币为标的的看跌期权价格就会（）。 数据分布越散，其波动性和不可预测性（ ）。 数据分布越散，其波动性和不可预测性（　　）。 数据分布越散，其波动性和不可预测性（　　） 标准差越大，则数据分布越（ ），波动性和不可预测性越（ ）。 标准差越大，则数据分布越（ ），波动性和不可预测性越（ ）。 在直接标价法下，数值越小代表本币汇率越低。 （ ） β系数（ ），说明股票比市场整体波动性低。 影响债券价格波动性的因素包括（） 在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率的变化趋势（）