当两项资产的收益率不相关时，两项资产的风险完全不能相互抵销。 （ ）

两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（2019年卷II)（ ） 两项资产的收益率负相关时，才能分散组合的投资风险（） 两项资产的收益率具有负相关时，才能分散组合的投资风险（） （2020年）两项资产的收益率负相关时，才能分散组合的投资风险。（ ） （2020年）两项资产的收益率具有负相关时，才能分散组合的投资风险。（ ） 由两项证券资产构成的投资组合中，只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险（） （2020年）由两项证券资产构成的投资组合中，只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险。（　　） 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（）。 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。 当两项资产收益率之间的相关系数为0时，F列有关表述正确的有（） 当两项资产收益率的相关系数等于1时，下列说法中不正确的是(　　)。 当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（　　）。 （2020年真题）一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。 下列关于两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有(　　)。 下列关于两项资产收益率之间的相关系数表示正确的有（） 当两项资产收益率之间的相关系数为零时，下列表述中不正确的是（） 在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有（　）。 在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有()。 下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有( )。 下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示正确的有（）