ABC公司出售了一份XYZ公司的看涨期权，行权价格为＄45；同时购入了一份XYZ的看跌期权，行权价格为＄50。看涨和看跌的期权费用分别为＄8和＄10。在进行期权交易时，XYZ公司的股价为＄45。如果XYZ的股价下降＄10，则ABC公司能从期权交易中获利多少？

市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份价格5元，看跌期权每份价格3元；执行价格均为60元，到期日相同。如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（　　）元。 假定基础股票的当前价格是 800 元/股，有一份看涨期权，行权价是 850 元/股，期权费是 50 元/份，我花 50 元购买了 1 份这样的看涨期权，到期时，股票价格上涨至 870 元/股，请问我这笔投资总共获得/亏损多少利润（） 假定基础股票的当前价格是 800 元/股，有一份看涨期权，行权价是 850 元/股，期权费是 50 元/份，我卖出了 1 份这样的看涨期权，到期时，股票价格上涨至 870 元/股，请问我这笔投资总共获得/亏损多少利润（） 现有一份甲公司股票的欧式看涨期权，1个月后到期，执行价格50元。目前甲公司股票市价60元，期权价格12元。下列说法中，正确的有（） 现有一份甲公司股票的欧式看涨期权，1个月后到期，执行价格50元，目前甲公司股票市价60元，期权价格12元，下列说法中正确的有（ ）。 某客户卖出一份人民币看涨期权，到期时人民币汇率低于行权汇率，则该客户有权要求买方必须行权（） 某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（）。 （2020年真题）市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格3元，执行价格均为60元，到期日相同，如果到期日股票价格均为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（　）元。 股票期权的行权价（）一般适用于公司股价看涨的情况。 甲公司股价85元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元，每份看涨期权可买入1份股票。看涨期权的执行价格为90元，6个月后到期。乙投资者购入100股甲公司股票同时出售100份看涨期权。若6个月后甲公司股价为105元，乙投资者的净损益是（）元。 某投资者购买了H公司的股票看涨期权合约一份，可以在到期日购买100股H公司股票，协定价格为每股12元，该公司新近宣布进行1拆3的拆股，那么期权的协定价格自动降至每股（），同时，一份合约给予了投资者购买（）的权利。 假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是30元和19.2元两种情况。现存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为25元，一年以内公司不会派发股利，无风险年报价利率为10%。要求：（1）根据风险中性原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。（2）根据复制原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。（3）若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元，能否构建投资组合进行套利，如果能，应该如何构建该组合。 共用题干 赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。 假定你买入了一张IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。如果到期时，IBM公司的股票价格为每股103美元，你的利润为（） 共用题干赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。 卖出看涨期权的风险和收益关系是（） 共用题干赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。 买入看涨期权的风险和收益关系是（） ABC公司于207年2月1日向EFG公司发行以自身普通股为标的的看涨期权。根据该期权合同，如果EFG公司行权（行权价为102元），则EFG公司有权以每股102元的价格从ABC公司购入普通股1000股。 要求：假定不考虑其他因素，判断ABC公司发行的看涨期权在下列三种结算条件下分别属于金融负债还是权益工具，并说明理由。 ①以现金净额结算；②以普通股净额结算；③以现金换普通股方式结算。 （2020年真题）现有一份甲公司股票的欧式看涨期权，1个月后到期，执行价格50元。目前甲公司股票市价60元，期权价格12元。下列说法中，正确的有（　　）。 假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是36元和16元两种情况。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可以买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为30元，到期时间为一年，一年以内公司不会派发股利，无风险利率为每年10%。 要求： （1）根据复制原理，计算一份该股票的看涨期权的价值，利用看涨期权-看跌期权平价定理，计算看跌期权的价值。 （2）若目前一份该股票看涨期权的市场价格为3.6元，能否创建投资组合进行套利，如果能，应该如何创建该组合。 假定你买入了一张IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。你达到盈亏平衡时的最低股票价格是（）