某个银行持有一份看涨期权，该期权的购买成本为5元，行权价为20元，系欧式期权。如果期权到期时标的资产的价格为21元，该银行是否行权（）。

市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份价格5元，看跌期权每份价格3元；执行价格均为60元，到期日相同。如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（　　）元。 某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（）。 假定基础股票的当前价格是 800 元/股，有一份看涨期权，行权价是 850 元/股，期权费是 50 元/份，我卖出了 1 份这样的看涨期权，到期时，股票价格上涨至 870 元/股，请问我这笔投资总共获得/亏损多少利润（） ABC公司出售了一份XYZ公司的看涨期权，行权价格为＄45；同时购入了一份XYZ的看跌期权，行权价格为＄50。看涨和看跌的期权费用分别为＄8和＄10。在进行期权交易时，XYZ公司的股价为＄45。如果XYZ的股价下降＄10，则ABC公司能从期权交易中获利多少？ 关于看涨期权，期权价格为5元，行权价为10元，市场价12元，下列说法正确的有（　　） 某人近期卖出一份9月份小麦看涨期权，期权费为100元。则此人的利润区间为（） 某人近期卖出一份9月份小麦看涨期权，期权费为100元。则此人的利润区间为（）。 （2020年真题）市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格3元，执行价格均为60元，到期日相同，如果到期日股票价格均为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（　）元。 下列情形中，期权内在价值不为零的情况有()。
Ⅰ．看涨期权行权价格>标的价格
Ⅱ．看涨期权行权价格标的价格
Ⅳ．看跌期权行权价格 小李在期权市场买入执行价格低的一份看涨期权，又买入执行价格高的一份看涨期权， 再卖出执行价格介于前两者中间的两份看涨期权，则小李构建的套利策略是（）套利。 A公司购买了Q公司一股普通股和一份看跌期权。A公司还出售了一份看涨期权。签发这些期权对应就是Q公司一股普通股，且到期日相同，行权价格也相同。行权价格为 30或$45。由于在到期日股价的差异，投资组合净收益之差等于 5月份时，某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米期货看涨期权，至7月1日，该玉米期货的价格为750元/吨，该看涨期权的内涵价值为（ ）元/吨。 某人买入一份看涨期权，执行价格为21元，期权费为3元，则下列表述中正确的有（　　）。 某人买入一份看涨期权，协定价22元，期权费3元，该品种市价19元。他认为市场处于牛市，看跌期权被执行的可能性较小，于是又卖出一份看跌期权，协定价16元，期权费2元，两份合约到期日相同，请将投资者可能出现的盈利亏损情况加以分析 某人买入一份看涨期权，执行价格为21元，期权费为3元，则下列表述不正确的是（） 根据下面资料，回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。85 投资者构建该组合策略净支出为（　　）元。 根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。 假设一份看涨期权合约的执行价格X为15元，若标的股票价格到期价格ST为12元时，那么对于看涨期权的买方，则期权的价值为（）元/股。 5月份时，某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米取货看涨期权，至7月1日，该玉米期货的价格为750元/吨，改看涨期权的内涵价值为（ ）元/吨。 投资者买入一份股票看涨期权，执行价格为45元，期权价格为4元。同时，卖出一份到期日和标的均相同的看跌期权，执行价格为30元，期权价格为2. 5元。在期权到期日，股票价格为40元，则该投资者的净损益是（）元。