有收益资产期权定价公式为（）

下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（　　）。 以下属于货币期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（）。 以下属于期货期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（ ）。 中国大学MOOC: 美式看跌期权定价不能用B-S-M期权定价公式。 期权定价公式中影响期权价格的因素不包括（）。 美式期权不能采用BS公式进行定价。() BS公式是对美式期权定价的（） 已知期权标的资产价格、无风险利率、执行价格和到期时间，将这些已知因素代入期权定价公式，求解出标的资产的波动率，该波动率称为（）。   期权的价值受（）以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响，因此期权的定价十分复杂 一份欧式看跌期权，标的资产在有效期内无收益，协定价格为18，资产的价格为22，则期权价格的上下限为（） 一份美式看跌期权，标的资产在有效期内无收益，协定价格为18，资产的价格为22，则期权价格的上下限为（） 影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。（ ） 下列关于B一S一M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（ ） Ⅰ.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 Ⅱ.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数 Ⅲ.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 Ⅳ.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性 在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（ ）。 短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（　　） 买进看跌期权的买方收益可用公式表示为（　　） 有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。 实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中，在期权定价计算的过程中需要用到的变量（　）。 企业净资产收益率的计算公式有（ ）。 企业净资产收益率的计算公式有()。