多选题

在无套利市场,无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有( )。

A. 其他条件相同,到期日不同的欧式期权,期权到期时间越长,期权价格越高
B. 其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,执行价越低,期权价格越高
C. 其他条件相同,欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
D. 其他条件相同,执行价不同的欧式期权,期权价格是执行价格的凸函数

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多选题
在无套利市场,无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有( )。
A.其他条件相同,到期日不同的欧式期权,期权到期时间越长,期权价格越高 B.其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,执行价越低,期权价格越高 C.其他条件相同,欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格 D.其他条件相同,执行价不同的欧式期权,期权价格是执行价格的凸函数
答案
多选题
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足(  )。
A.0≤CE≤CA≤S,O≤PE≤PA≤K B.CE≥Max[S0-Ke-rt,0],PE≥Max[Ke-rt-S0,0] C.其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,若K1≤K2,则CE(K1)≥CE(K2),PE(K1)≤PE(K2),该原则同样适应于美式期权 D.其他条件相同,到期日不同的美式期权,若t1≤t2,则CA(t1)≤CA(t2),PA(t1)≤PA(t2),该原则同样适用于欧式期权
答案
多选题
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足(  )。
A.0≤CE≤CA≤s,O≤PE≤PA≤K B.CE≥Max[S0-Ke-rt,0],PE≥Max[Ke-rt-S0,0] C.其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,若K1≤K2,则CE(K1)≥CE(K2),PE(K1)≤PE(K2),该原则同样适应于美式期权 D.其他条件相同,到期日不同的美式期权,若t1≤t2,则CA(t1)≤CA(t2),PA(t1)≤PA(t2),该原则同样适用于欧式期权
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答案
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