相关试题
换一换
蝶式差价期权的损益结构为()
A.无法判断 B.左偏的 C.对称的 D.右偏的
答案
买入蝶式期权，（）。
A.风险有限，收益有限 B.风险有限，收益无限 C.风险无限，收益有限 D.风险无限，收益无限
答案
蝶式期权只能由看涨期权构成。()
A.正确 B.错误
答案
下面哪项是正向蝶式差价策略的作用（）
A.防止股价下跌的保证 B.在未来股价波动中获利 C.赚取期权费 D.在未来股价稳定时获利
答案
多头执行价格分别为34和38的蝶式差价期权，到期时股票价格为40，在不考虑初始期权费的情况下的收益为()
A.8 B.6 C.2 D.0
答案
买入蝶式期权是（）行情下进行的期权交易策略。
A.牛市 B.熊市 C.盘整行情 D.突破行情
答案
期权交易具有独特的非线性损益结构。()
答案
以下为期权空头损益结构的是（ ）
A.
B.
C.
D.
B. C. D. 答案
下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）
A.买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权 B.买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权 C.买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30 D.买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
答案
蝶式期权策略由（）不同执行价格的期权头寸所组成
A.两种 B.三种 C.四种 D.五种
答案
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下列关于蝶式价差期权说法正确的有（）。
以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）
日历差价期权的组成()
牛市差价期权策略是（）
盒式差价期权的组成为()
以看涨期权买方损益状态为例，下列关于独特的非线性损益结构的说法中，正确的是（ ）。
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如何计算蝶式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
下列关于买入蝶式套利的损益平衡点说法正确的有（）
卖出看跌期权损益与卖出看涨期权在损益方面相同的项目有()。
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共用题干 以看涨期权买方损益状态为例，下列关于独特的非线性损益结构的说法中，正确的是()。
看跌期权多头损益平衡点低于其他条件相同的看跌期权空头损益平衡点。（ ）
仔细解释出售看涨期权，看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。
买进看跌期权的损益为（）
计算期权投资者的损益。
下图为看跌期权多头到期日损益结构图。（图中C为期权价格，X为执行价格，S为标的资产市场价格）
Stranggle= Straddle+Spread意味着宽跨期权组合等于带有差价的分跨期权组合？
期权的损益曲线是()型的，期货的损益曲线是型的。
期权的损益曲线是()型的，期货的损益曲线是()型的
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