标的资产价格在执行价格以上时，看跌期权买方亏损，随着价格的下跌，亏损不断增加（不考虑交易费用）。

看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远高于标的资产价格，称为深度实值期权。（ ） 对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（　　） 当标的物价格在期权执行价格以上时（不计交易费用），买进看跌期权损失（） 当标的物价格在期权执行价格以上时（不计交易费用），买进看跌期权损失（ ）。 当标的物的市场价格等于执行价格时，看跌期权买方不行使期权，其最大损失为（）。 期权到期时，如果标的资产价格高于执行价格，看跌期权空头损益状况为（）。（不考虑交易费用） 投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权   当标的物的市场价格在（）时，看跌期权买方将出现亏损（不考虑交易费用） 当标的物的市场价格在（ ）时，看跌期权买方将出现亏损(不考虑交易费用)。 看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方（ ）一定数量的标的资产。 一旦标的资产价格上涨超过执行价格以上，便可执行期权，以低于标的资产的价格（执行价格）获得标的资产；买方也可在期权价格上涨或下跌时卖出期权平仓，获得价差收益或避免损失全部权利金。（） S公司股票的看跌期权执行价格为35元，其价格为每股2元，而另一看涨期权执行价亦为35元，价格为每股3.50元，作为看跌期权卖家的每股最大亏损是()，而作为看涨期权卖家的每股盈利最多是()。 投资者预期股票价格上涨，可以通过（　　），构造牛市价差期权。Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 看跌期权多头行权时，按执行价格卖出标的资产。 投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 当标的资产价格在损益平衡点以下时，随着标的资产价格的下跌，买进看跌期权者的收益（ ）。 当标的资产的价格在损益平衡点以下时，随着标的资产价格的下跌，看跌期权多头的收益（ ）。 假设一份看跌期权合约的执行价格X为15元，若标的股票价格到期价格ST为12元时，那么对于看跌期权的买方，其收益为（）元。 买进看跌期权的买方收益可用公式表示为（）。（P为市场价格，X为执行价格） 买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看跌期权，再买进一个高执行价格的看跌期权，属于（）