证券X和Y的收益率rx和ry的相关系数为0.99，rx增值，则ry值大概率（）。

A资产收益率与B资产收益率的相关系数为0.5，则()。 单项资产的β系数，取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 （ ） 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4。证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。下列说法中，正确的有（　　）。 相关系数的（ ）大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。 如果x和y之间相关系数等于1，那么 投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率12％，标准差50％构成。证券X的期望收益率12％，标准差12％，β系数1．5。证券Y的期望收益率10％，标准差10％，β系数1．3。下列说法中，正确的有（??）。 当相关系数r（）时，x和y之间符合直线函数关系，称x与y完全相关。 当相关系数r（）时，x和y之间符合直线函数关系，称x与y完全相关 设随机变量X和Y的相关系数为0.9，若Z=X-0.4，则Y与Z的相关系数为() 设随机变量X和Y的相关系数为0.9，若Z＝X－0.4，则Y与Z的相关系数为____。 相关系数的绝对值大小体现（）个证券收益率之间相关性的强弱 两个证券收益率不完全相关意味着两个收益率之间的相关系数p的取值范围是（） 假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则AB两种证券收益率的协方差为()。 假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则A、B两种证券收益率的协方差为（） 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求：（1）通过计算比较A证券和B证券的风险大小。（2）计算该证券投资组合的预期收益率。（3）计算该证券投资组合的标准差。（4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？ 我们通常用（）表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。 我们通常用（）表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。 我们通常用（）表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。