如果从动态的角度来考察，那么当无风险利率越低时，看跌期权的价格就越高。()

由于在现实中不存在完全无风险的投资，所以一般选用同一时期相对无风险的报酬率去代替无风险报酬率，如选用同一时期的国债利率或银行贷款利率去代替无风险的报酬率。 ( ) 由于在现实中不存在完全无风险的投资，所以一般选用同一时期相对无风险的报酬率去代替无风险报酬率，如选用同一时期的国债利率或银行贷款利率去代替无风险的报酬率。() 当无风险利率变动时，人们就不再选择市场组合了。 当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会（ ）。 如果风险的市值保持不变，则无风险利率的上升会(　　)。 如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（）。 使用资本资产定价模型估计普通股成本时，要估计无风险利率。一般认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率。为此，可以选择（）作为无风险利率 在估计布莱克—斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时，如果国债的年利率为3.75%，则按连续复利计算的年无风险利率为()%。 假设无税MM命题成立，如果公司的债务是无风险债务（债务利率等于无风险利率），增加债务数量不会增加公司权益资本的风险（） 假设无税MM命题成立，如果公司的债务是无风险债务(债务利率等于无风险利率)，增加债务数量不会增加公司权益资本的风险。() 由于在现实中不存在完全无风险的投资，所以，一般是选用同一时期相对无风险的报酬率去代替无风险报酬率，如选用同一时期的国债利率或银行贷款利率去代替无风险的报酬率。(　) 由于在现实中不存在完全无风险的投资，所以，一般是选用同一时期相对无风险的报酬率去代替无风险报酬率，如选用同一时期的国债利率或银行贷款利率去代替无风险的报酬率。（） 由于在现实中不存在完全无风险的投资，所以，一般是选用同一时期相对无风险的报酬率去代替无风险报酬率，如选用同一时期的国债利率或银行贷款利率去代替无风险的报酬率。(　　) 如果风险的市值保持不变，则无风险利率的上升会使SML（　　）。 如果风险的市值保持不变，则无风险利率的上升会使SML（  ）。 无风险利率义称为（）。 无风险利率本身对权证价格会产（ ）影响。 Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨 Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降 Ⅲ.认沽权证的价格随看无风险利率的上升而上升 Ⅳ.认沾权证的价格随看无风险利率的上升而下跌 无风险利率本身对权证价格会产生（ ）影响。Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降Ⅲ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而上升Ⅳ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而下跌 假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系数为0.9753） 无风险利率本身对权证价格会产生（ ）影响。Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降Ⅲ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而上升Ⅳ.认沽权证的价格随着无风险的上升而下跌