风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第三天以前完成。

鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（ ）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应 (2017年)风险价值VaR是指（）。 假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，市场风险限额包括交易限额、（）及止损限额等，并可按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别进行分解。 《有效风险数据加总和风险报告原则》要求风险报告要具有（　　）。 简述风险价值VaR（Valueat Risk)的含义？ 在财务风险管理的环境中，风险价值（VAR）的定义是（） 某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（） 第三天的课程设计目的（） 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（） 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。 （2017年真题）风险价值VaR是指（ ）。 新生六天带训第三天学习内容是（） 如何理解货币时间价值和风险价值？ 宝宝出生第三天的胃容量约为（） 常用的市场风险限额包括（　　）。①交易限额②风险限额③止损限额④敏感度限额 对国别风险应实行限额管理，需要建立国别风险限额监测、超限报告和审批程序，至少（）监测国别风险限额遵守情况，持有较多交易资产的机构应当提高监测频率 时间价值和风险价值是一致的，时间越来，风险越大。 巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求风险报告应当具有（） 在金融风险管理中，风险价值（VAR）一词被定义为（）。