使用国债期货进行久期管理的优点包括（）

国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近（） 假设有1亿元票面的国债期货，其久期是5.3，计划调整为4.3。如果国债期货价格为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约 某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。 利用修正久期计算债券组合和国债期货的利率敏感度，从而确定对冲所需国债期货合约数量的方法，称为修正久期法。 债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。 债券投资组合和国债期货的组合的久期为（ ）。 使用国债期货进行套期保值的原理是（）。 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预期未来利率下降，因此通过买入200手五年期国债期货来调整组合久期，当前国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后的久期为（） 某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值 若希望将久期降至3.2，则对冲掉的久期等于（），对应卖出国债期货数量等于（）份。（） 某债券投资组合价值是1亿元，久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约 某保险公司打算买人面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47，国债期货久期为5.30，现券价格为102.2575，国债期货市场净价为83.4999，国债期货合约面值为100万元，那么应该___；国债期货合约____份。（） 某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47，国债期货久期为5.30，现券价格为102.2575，国债期货市场净价为83.4999，国债期货合约面值为100万元，则应该____国债期货合约____份（） 某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47，国债期货久期为5.30，现券价格为102.2575，国债期货市场净价为83.4999，国债期货合约面值为100万元，则应该____国债期货合约____份。（　　） 某债券投资组合价值是1亿元，其久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约 某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。 利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（）。 Ⅰ.数值分析法 Ⅱ.二叉树法 Ⅲ.基点价值法 Ⅳ.修正久期法 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，所以通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，那么调整后该债券组合的久期为多少？（） 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少（） 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（　　）