多选题

下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有()  

A. 期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标,也被视为时间损耗
B. 期权Delta为0.5,表示标的资产价格变动一个单位,期权价格变化50%
C. 期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标
D. 期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关,存续期越长Vega绝对值越小
E. 期权的Delta是不变的,因此DetlaHedge是不需要进行动态调整

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换一换
多选题
下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有( )
A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标,也被视为时间损耗 B.期权Delta为0.5,表示标的资产价格变动一个单位,期权价格变化50% C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标 D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关,存续期越长Vega绝对值越小 E.期权的Delta是不变的,因此Detla Hedge是不需要进行动态调整
答案
多选题
下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有()  
A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标,也被视为时间损耗 B.期权Delta为0.5,表示标的资产价格变动一个单位,期权价格变化50% C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标 D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关,存续期越长Vega绝对值越小 E.期权的Delta是不变的,因此DetlaHedge是不需要进行动态调整
答案
单选题
关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是()。
A.看涨期权的Rho一般为正的,看跌期权的Rho一般为负的 B.Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标 C.无论是现货期权还是期货期权,其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda D.一般的说,当期权处于极度实值或极度虚值时,Delta的绝对值将趋近于1获0,此时Gamma将趋近于1
答案
多选题
对外汇期权的风险管理一般采用( )作为敏感性指标。
A.标的资产市场价格 B.到期时间 C.波动率 D.无风险利率 E.方差
答案
多选题
对外汇期权的风险管理一般采用()作为敏感性指标。  
A.标的资产市场价格 B.期望收益 C.波动率 D.无风险利率 E.方差
答案
判断题
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。( )
答案
判断题
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性()
答案
多选题
下列关于利率敏感性缺口表述正确的是()
A.在正缺口状态下,市场利率上升可以带来银行利润的扩大 B.在正缺口状态下,市场利率下降可以带来银行利润的扩大 C.在负缺口状态下,市场利率上升可以带来银行利润的扩大 D.在负缺口状态下,市场利率下降可以带来银行利润的扩大 E.在零缺口状态下,市场利率上升,可银行将保持一个相对不变的利润
答案
单选题
下列关于敏感性分析的表述,正确的是( )。
A.敏感性分析应对项目涉及的全部不确定因素进行分析 B.敏感性分析的作用在于它能粗略预测项目可能承担的风险 B.敏感性分析只适用于项目财务评价 C.敏感性分析可以得知不确定因素对项目效益影响发生的可能性大小
答案
主观题
下列关于敏感性分析的表述,正确的是()。
答案
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