关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是()。
A. 看涨期权的Rho一般为正的,看跌期权的Rho一般为负的
B. Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标
C. 无论是现货期权还是期货期权,其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda
D. 一般的说,当期权处于极度实值或极度虚值时,Delta的绝对值将趋近于1获0,此时Gamma将趋近于1
查看答案
该试题由用户596****11提供
查看答案人数:48473
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户596****11提供
查看答案人数:48474
如遇到问题请联系客服