单选题

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。

A. 能预测突发事件的风险
B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C. 不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D. 能充分度量非线性金融工具的风险

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单选题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能充分度量非线性金融工具的风险
答案
单选题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是()
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险
答案
单选题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,正确的是( )。
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险
答案
单选题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中,正确的是()
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能准确度量非线性金融工具的风险
答案
单选题
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 B.不能预测突发事件的风险 C.充分度量了非线性金融工具的风险 D.成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性
答案
单选题
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是(  )。
A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反映了高阶非线性特征 D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
答案
单选题
下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.充分度量了非线性金融工具的风险
答案
单选题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.充分度量了非线性金融工具的风险
答案
单选题
下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.能够预测突发事件的风险 D.只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
答案
单选题
用方差—协方差法计算VAR时,其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。
A.较大 B.一样 C.较小 D.无法确定
答案
热门试题
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比(  )。 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括( ) 用方差一协方差法计算VAR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比,( )。 用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()。 用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()。 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值,其中方差一协方差法是最复杂的。() 用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比,()。 VAR的计算方法一般包括( )、方差-协方差法、蒙特卡洛法 VaR的计算方法一般包括()、方差-协方差法、蒙特卡洛模拟法 用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。(  ) 关于协方差,下列说法正确的有()。 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为()。 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是(  )。 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是(  )。 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。 下列关于协方差和相关系数的说法,正确的是() 我们可以手动计算协方差矩阵,也可以利用(请大写英文)【 】计算协方差矩阵? 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
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