期权价值变化0.1，波动率变化0.5。Vega=（ ）。

（）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。   如果利率变化导致期权价值变化，可以用（）来计算期权的价值变化 （ ）=期权价值变化/到期时间变化。 （ ）=期权价值变化／到期时间变化。 如果利率变化导致期权价值变化，可以用（）的定义来计算期权的价值变化 其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（） 期权价值变化0.1，到期时间变化0.2。Theta=（ ）。 一个delta中性的交易组合的gamma及vega分别为50以及25，当标的资产的价格下跌3美元以及波动率增加4%时，交易组合的价值怎么变化？ 期权的价值会随着时间的变化而变化，一旦到达到期日，期权的价值将（ ）。 不论标的资产价格和波动率如何变化，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致（） 不论标的资产价格和波动率如何变化，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致。（　　） 股票波动率是影响期权价值的一个重要因素。股票波动率越大，期权的价值越高，可转换公司债券的价值越高。（） 期权的价值会随着时间的变化而变化，一旦到达到期日，期权的时间价值将（）。 对于时间价值趋于0或等于0的深度实值期权，期权的价格接近或等于内涵价值，期权价格的变化与内涵价值的变化不同（） 第 155 题 股票波动率是影响期权价值的一个重要因素，股票波动率越大，期权的价值越高，可转换公司债券的价值越高。（　　） 关于期权价值与波动率关系的说法，正确的有（）。 银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数波动率的变化，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是（） 隐含波动率是指期权价格反映的波动率，隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然（）