期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。

期权价值变化0.1，波动率变化0.5。Vega=（ ）。 波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。() 波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（） 波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。 波动率交易可以利用历史波动率和隐含波动率的差异来做交易，()就可进行波动率交易。 I.如果卖出期权的隐含波动率高于对冲标的资产的历史波动率 II.如果卖出期权的隐含波动率低于对冲标的资产的历史波动率 Ⅲ.如果买入期权的隐含波动率高于对冲标的资产的历史波动率 Ⅳ.如果买入期权的隐含波动率低于对冲标的资产的历史波动率   表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 一家银行拥有某资产的多个期权资产组合，期权组合的delta为-30，gamma为-5，资产的价格为20，每天价格变化的波动率为1%，采用二次模型来计算资产组合价值变化一阶矩？(假设?x~N(0,0.01^2)) （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。 （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　） 看涨期权的Gamma值是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　） 期权的市场价格反映的波动率为（）。 期权的市场价格反映的波动率为 （）是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标。 （）是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标 不论标的资产价格和波动率如何变化，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致（） 不论标的资产价格和波动率如何变化，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致。（　　） Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的（　　）导数。