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若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖()的经济周期
单选题
若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖()的经济周期
A. 一个完整
B. 两个完整
C. 三个完整
D. 四个完整
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单选题
若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖()的经济周期
A.一个完整 B.两个完整 C.三个完整 D.四个完整
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单选题
若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖()完整的经济周期
A.一个 B.二个 C.三个 D.四个
答案
多选题
下列投资组合中,具有风险分散化效应的有( )。
A.相关系数为0的A、B两种证券组合 B.相关系数为-1的A、C两种证券组合 C.相关系数为1的A、D两种证券组合 D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
答案
单选题
风险转移的方法有()。 Ⅰ.保险Ⅱ.风险分散化 Ⅲ.套期保值Ⅳ.风险冲销
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案
判断题
分散化投资使非系统风险减少。 ( )
答案
单选题
现代风险分散化的理论基石是( )
A.证券投资组合理论 B.期权定价理论 C.行为金融理论 D.VaR理论
答案
单选题
风险分散化的理论基础是:()
A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论
答案
单选题
现代风险分散化思想的重要基石是()
A.风险收益率分析 B.欧式期权定价模型 C.哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论 D.威廉夏普提出的资本资产定价模型
答案
单选题
关于风险分散化的说法,错误的是( )。
A.若两种资产的收益具有同样的波动规律,则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散 B.若两种资产的收益具有相反的波动规律,则两种资产组合后的风险能被分散 C.资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散 D.资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散
答案
单选题
现代风险分散化思想的重要基石是( )。
A.哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论 B.威廉·夏普提出的资本资产定价模型 C.欧式期权定价的一般模型 D.久期分析
答案
热门试题
关于风险分散化,以下说法错误的是()。
分散化投资既降低风险又提高收益。()
现代风险分散化思想的重要基石是()。
现代风险分散化思想的重要基石是()。
管理市场风险最主要的方法包括(),Ⅰ、套期保值Ⅱ、限额Ⅲ、分散化投资Ⅳ、定价补偿
关于风险分散化,以下表述错误的是( )。
通过分散化投资来降低的风险称为( )。
下列关于风险分散化的论述正确的是()
下列关于风险分散化的论述,正确的有()。
下列关于风险分散化的论述正确的是()
投资很多资产的分散化完全消除风险
下列有关风险分散化描述正确的是?
下列关于风险分散化的论述,正确的有( )。
下列关于风险分散化的论述,正确的有()。
下列关于风险分散化原理的说法正确的是()。
市场风险难以通过分散化投资完全消除。
( )是可以通过分散化投资来降低的风险。
测度分散化资产组合中某一证券风险用()
(2015年)关于风险分散化,以下说法错误的是()。
分散化投资一般能降低投资的风险()
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