单选题

若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖()的经济周期

A. 一个完整
B. 两个完整
C. 三个完整
D. 四个完整

查看答案
该试题由用户852****51提供 查看答案人数:16341 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户852****51提供 查看答案人数:16342 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖()的经济周期
A.一个完整 B.两个完整 C.三个完整 D.四个完整
答案
单选题
若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖()完整的经济周期
A.一个 B.二个 C.三个 D.四个
答案
多选题
下列投资组合中,具有风险分散化效应的有( )。
A.相关系数为0的A、B两种证券组合 B.相关系数为-1的A、C两种证券组合 C.相关系数为1的A、D两种证券组合 D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
答案
单选题
风险转移的方法有()。 Ⅰ.保险Ⅱ.风险分散化 Ⅲ.套期保值Ⅳ.风险冲销
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案
判断题
分散化投资使非系统风险减少。 ( )
答案
单选题
现代风险分散化的理论基石是( )
A.证券投资组合理论 B.期权定价理论 C.行为金融理论 D.VaR理论
答案
单选题
风险分散化的理论基础是:()
A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论
答案
单选题
现代风险分散化思想的重要基石是()
A.风险收益率分析 B.欧式期权定价模型 C.哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论 D.威廉夏普提出的资本资产定价模型
答案
单选题
关于风险分散化的说法,错误的是( )。
A.若两种资产的收益具有同样的波动规律,则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散 B.若两种资产的收益具有相反的波动规律,则两种资产组合后的风险能被分散 C.资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散 D.资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散
答案
单选题
现代风险分散化思想的重要基石是( )。
A.哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论 B.威廉·夏普提出的资本资产定价模型 C.欧式期权定价的一般模型 D.久期分析
答案
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位