买入基差策略即买入国债现券、卖出国债期货，待基差（）平仓获利。

在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。（　　） 做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利 国债基差交易中，买入基差策略的做法是，买入国债现货，卖出国债期货。（ ） （　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ．买入基差Ⅱ．卖出基差Ⅲ．基差的多头Ⅳ．基差的空头 （　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ买入基差Ⅱ卖出基差Ⅲ基差的多头Ⅳ基差的空头 国债基差交易的买入基差或者基差多头策略是（）。 （）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。<br/>Ⅰ买入基差<br/>Ⅱ卖出基差<br/>Ⅲ基差的多头<br/>Ⅳ基差的空头 下列属于买入国债基差的策略的是（）。 国债交易中，买入基差交易策略是指（ ）。 以下关于国债期货买入基差策略的描述中，正确的是（） 下列属于卖出国债基差的策略的是（）。 当投资者预期国债基差将要扩大时，他可以进行买入基差交易，影响买入基差的因素包括（　　）。Ⅰ．现货国债Ⅱ．现货国债除以转换因子Ⅲ．总值等于现货国债量的国债期货Ⅳ．总值等于现货国债量乘上转换因子的国债期货 做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，则（），待基差上涨后分别平仓获利 国债期货基差交易套利策略有（） 2016年7月19日13付息国债16（160013）净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017361，TF1609合约价格为96.336。预计基差将扩大，买入160013，卖出国债期货TF1609。9月基差扩大至0.03，则基差收益为（） 2013年7月19日10付息国债24（100024）净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017361，TF1309合约价格为96.336。预计基差将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309。9月基差扩大至0.03，则基差收益为（） 卖出基差交易与买入基差交易相比，卖出基差交易风险更____，获利更____。（　　） 6月20日，某附息国债与交易所五年期国债期货9月合约基差出现异常，大幅下跌至-0.52元。某机构投资者捕捉到这一套利的机会立即进行买入基差交易，即以99. 23元买入面值1亿元的附息国债现券，并同时以97.35元卖出开仓100手五年期国债期货9月合约。一周后，当基差扩大至0.74元时，以100. 16元卖出面值1亿元的附息国债现券，并同时以97.02元买入平仓100手9月期货合约，共计盈利为（ ）万元。 做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（），待基差上涨后分别平仓获利 做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（  ），待基差上涨后分别平仓获利。