某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元，久期6.4。投资经理应（）。

某债券投资组合价值是1亿元，久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预期未来利率下降，因此通过买入200手五年期国债期货来调整组合久期，当前国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后的久期为（） 某债券投资组合价值是1亿元，其久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约 假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。 如果久期12.8意味着利率上升0.01%，则债券组合价值将变为（）。 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少（） 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，所以通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，那么调整后该债券组合的久期为多少？（） 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（　　） 假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。如果久期12.8意味着利率上升0.01%，则债券组合价值将变为（）万元。 假设某债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值] 某基金经理持有债券投资组合市值为 1.4 亿元，该组合持仓情况和债券久期如表所示：该债券组合的久期为（ ）。 假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。 预计未来利率水平将上升，会导致债券组合缩水，可（ ）进行套期保值。 某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。 假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。久期为12.8意味着，利率每上升0.01%，则债券组合价值将变化（）万元 假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。久期为12.8意味着，利率每上升0.01%，则债券组合价值将变化（　　）万元。 假设某国债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值] 某投资组合拥有1亿元股票和1亿元债券资产。该组合经理希望保持核心资产组合不变，并预期未来利率将会提高。以下操作不合理的是（） 某债券基金持有 1 亿元的债券组合，债券组合的久期是 4.5，此时国债期货合约 CTD 券 的久期是 5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为 5.5，可以（）。 某债券经理计划将其管理的10亿元的债券组合久期从6.54增加至7.68，每手国债期货合约价值为945000元，修正久期为8.22，债券组合β值为1.06。为使久期达到目标值，该经理需要（）手期货合约。 某债券经理计划将其管理的10亿元的债券组合久期从6.54增加至7.68，当前国债期货合约价值为945000元，修正久期为8.22，为使久期达到目标值，该经理需要（）手期货合约 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以()。Ⅰ.买入国债期货Ⅱ.买入久期为8的债券Ⅲ.买入久期为6的债券Ⅳ.从债券组合中卖出部分久期较小的债券