一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（）。
A. p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r）
B. p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r）
C. p=[π*p（-）+（1-π）*p（+）]/（1+r）
D. p=[π*p（-）+（1-π）*p（+）]/（1-r）
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一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（ ）。
A.p=[π B.p(+)+(1-π) C.p(-)]/(1-r) D.p=[π
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一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（）。
A.p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r） B.p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r） C.p=[π*p（-）+（1-π）*p（+）]/（1+r） D.p=[π*p（-）+（1-π）*p（+）]/（1-r）
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构造一阶段二叉树模型时，当看涨期权到期时有（）
A.p+=Max（0，X- S+） B.c+=Max（0，S+ -X） C.p-=Max（0，X- S-） D.c-=Max（0，S- -X）
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一阶段二叉树模型，看涨期权的价格表达式中，π=()。
A.(1+r+d) / (u-d) B.(1+r-d) / (u-d) C.(1+r+d) / (u+d) D.(1+r-d) / (u+d)
答案
一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。
答案
由一阶段二叉树模型向两阶段二叉树模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进，最后计算出结果。
答案
在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）
A.标的资产和一份卖出的看跌期权 B.标的资产和一份买入的看涨期权 C.标的资产和一份卖出的看涨期权 D.标的资产和一份买入的看跌期权
答案
二叉树期权定价模型最早由、（）、（）提出
答案
二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。
A.康奈尔 B.马克·鲁宾斯坦 C.约翰·考克斯 D.斯蒂芬·罗斯
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二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。
A.康奈尔 B.弗伦奇 C.约翰·考克斯 D.斯蒂芬·罗斯
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美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
二叉树期权定价模型相关的假设包括
二叉树期权定价模型相关的假设包括（ ）。
期权二叉树定价模型只适用于美式期权。
最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。
二叉树期权定价模型相关的假设不包括（ ）
二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。
建立二叉树期权定价模型的假设条件有()。
二叉树期权定价模型建立的假设，不包括（ ）。
满二叉树一定是完全二叉树,完全二叉树不一定是满二叉树
满二叉树一定是完全二叉树，完全二叉树不一定是满二叉树（）
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完全二叉树一定是平衡二叉树。
满二叉树一定是完全二叉树。()
满二叉树一定是完全二叉树
完全二叉树一定是满二叉树。（ ）
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