在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。
A. 贷款金额
B. 回收率
C. 回收率的波动性
D. 贷款违约风险之间的相关性
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在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。
A.贷款金额 B.回收率 C.回收率的波动性 D.贷款违约风险之间的相关性
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信用风险组合模型包括（）
A.CreditMonitor B.CreditMetrics C.reditPortfolioView D.CreditRisk+ E.VAR
答案
目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。
A.reditMonitor模型 B.reditRisk+模型 C.死亡率模型 D.RiskCalc模型
答案
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。
A.KPMG风险中性定价模型 B.RiskCalc模型 C.reditMoilitor模型 D.死亡率模型
答案
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
A.redit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值 B.reditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失 C.redit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D.redit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感
答案
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）
答案
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）
A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值 B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失 C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感
答案
违约概率模型主要应用于信用风险内部评级法。（ ）
答案
信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括（）
A.违约风险暴露（EAD） B.违约概率（PD） C.利润风险价值（EaR） D.违约损失率（LGD） E.有效期限（M）
答案
信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括（ ）。
A.违约风险暴露（EAD） B.违约概率（PD） C.利润风险价值（EAR） D.违约损失率（LGD） E.有效期限（M）
答案
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目前应用比较广泛的信用风险组合模型有( )。
在计量证券信用风险中，对客户信用评级的计量方法包括（ ）。Ⅰ.专家判断法Ⅱ.违约概率模型Ⅲ.违约损失率Ⅳ.信用评分模型
信用风险加权资产公式中的重要参数输入不包括（）
国际上广泛使用的信用风险组合模型不包括（）。
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
在违约概率模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。
下列属于应用最广泛的信用风险组合计量模型的是()。
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）
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