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3月3日,IF1704合约价格为3380点,IF1706 合约价格为3347点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和 分红因素)。若1个月后IF1704合约价格为3450点,IF1706合约价格为3427点, 则()。
单选题
3月3日,IF1704合约价格为3380点,IF1706 合约价格为3347点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和 分红因素)。若1个月后IF1704合约价格为3450点,IF1706合约价格为3427点, 则()。
A. 不存在跨期套利机会
B. 应该构建买入 IF1704 合约卖出 IF1706 合约策略进行跨期套利
C. 1 个月后盈利 3000 元
D. 1 个月后盈利 30000 元
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单选题
3月3日,IF1704合约价格为3380点,IF1706 合约价格为3347点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和 分红因素)。若1个月后IF1704合约价格为3450点,IF1706合约价格为3427点, 则()。
A.不存在跨期套利机会 B.应该构建买入 IF1704 合约卖出 IF1706 合约策略进行跨期套利 C.1 个月后盈利 3000 元 D.1 个月后盈利 30000 元
答案
单选题
3月3日,IF1704合约价格为3380点,IF1706 合约价格为3347点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1704合约价格为3450点,IF1706合约价格为3427点, 则()
A.不存在跨期套利机会 B.应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利 C.1个月后盈利3000元 D.1个月后盈利30000元
答案
多选题
3月3日,IF1604合约价格为2950点,IF1606合约价格为2836点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1604合约价格为3050点,IF1606合约价格为3000点,则()
A.应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利 B.应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利 C.1个月后盈利19200元 D.1个月后盈利192000元
答案
判断题
3月1日,上海期货交易所3月铜期货合约价格为63000元/吨,6月铜期货合约价格为60000元/吨,则该种市场为正向市场。()
答案
单选题
假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比( )。
A.买入6月合约,卖出9月合约 B.买入6月合约,买入9月合约 C.卖出6月合约,买入9月合约 D.卖出6月合约,卖出9月合约
答案
单选题
假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比,( )。
A.有正向套利的空间 B.有反向套利的空间 C.既有正向套利的空间,也有反向套利的空间 D.无套利空间
答案
单选题
假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比应()
A.买入6月合约,卖出9月合约 B.买入6月合约,买入9月合约 C.卖出6月合约,买入9月合约 D.卖出6月合约,卖出9月合约
答案
单选题
假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深指数为3500点,沪深300股指期货9月合约为3600点,6月合约价格为3550点,9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,而理论价差为:S(r-d)(T2-T1)/365=3500X3%X3/12=26.25点,因此投资者认为价差很可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3650点,6月合约涨至3620点,9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下,投资者平仓后每张合约获利为()元。
A.9000 B.6000 C.21000 D.600
答案
单选题
10月1日,次年3月份玉米合约价格为2.15美元/蒲式耳,5月份合约价格为2.24美元/蒲式耳。交易者预测玉米价格将上涨,3月与5月的期货合约的价差将有可能缩小。交易者买入1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米合约的同时卖出1手5月份玉米合约。到了12月1日,3月和5月的玉米期货价格分别上涨至2.23美元/蒲式耳和2.29美元/蒲式耳。若交易者将两种期货合约平仓,则交易盈亏状况为( )美元。
A.亏损150 B.获利150 C.亏损160 D.获利160
答案
单选题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时,利率会下跌。于是以93.09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日存款利率跌到5.15%,该公司以93.68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则
A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅲ、IV C.Ⅱ、III、IV D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
热门试题
3月5日,某交易者卖出100手5月白糖期货合约同时买入100手7月该期货合约,价格分别为8520元/吨和8560元/吨。3月15日,该交易者将上述合约全部对冲平仓,5月和7月合约平仓价格分别为8600元/吨和8700元/吨。该套利交易()。
S P500指数期货合约的交易单位是每点250美元。某投机者3月20日在1250点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,其净收益是()美元。
S81P500指数期货合约的交易单位是每点250美元。某投机者3月20日在1250点买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,他的净收益是()。
2015年6月19日,7月合约价格为4605点,9月合约价格为5208点,两者价差达600余点,投资者判断当时市场即将步入下行通道,远期合约跌幅应该大于近期合约。因此,投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点,IF1509合约价格为4008点,则()
假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3600点,沪深300股指期货9月合约价格为3700点,6月合约价格为3650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3750点,6月合约涨至3710点,在不考虑交易成本的情况下,()。
11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有( )等。Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同时买入9月玉米期货合约Ⅱ.买入3月玉米期货合约,同时卖出9月玉米期货合约Ⅲ.买入3月玉米期货合约,同时卖出5月玉米期货合约Ⅳ.卖出3月玉米期货合约,同时买入5月玉米期货合约
某客户在7月2日买人上海期货交易所铝9月期货合约一手,价格为15050元/吨,该合约当天的结算价格为15000元/吨。一般情况下,该客户在7月3日最高可以按照()价格将该合约卖出。(铝合约的涨跌停板为±3%)
在我国,某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约,价格分别为65800元/吨和66600元/吨。3月9日,该交易者将上述合约全部对冲平仓,5月和7月合约平仓价格分别为66800元/吨和67100元/吨。该交易者盈亏情况是( )。(不计手续费等费用)
2020年2月22日大豆的现货价格为2840元/吨,同日大连商品交易所3月1日到期的大豆期货合约的价格为2920元/吨,3月15日,7月份到期的大豆期货合约的价格为2865元/吨,那么该大豆的基差为()元/吨。
某投机者2月10日买入3张某股票期货合约,价格为47.85元/股,合约乘数为5000元。3月15日,该投机者以49.25元/股的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他费用的情况下,其净收益是( )元。
3月3日,某交易者在国内市场买入10手5月铜期货合约,同时卖出10手7月铜期货合约,价格分别为35800元/吨和36600元/吨,3月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓。5月和7月合约平仓分别为36800元/吨和37100元/吨。该套利交易()元
3月份玉米合约价格为2.15美元/蒲式耳,5月份合约价格为2.24美元/蒲式耳。交易者预测玉米价格将上涨,3月与5月的期货合约的价差将有可能缩小。交易者买入1手(1手=5000蒲式耳)3月份玉米合约的同时卖出1手5月份玉米合约。到了12月 1日,3月和5月的玉米期货价格分别上涨至2.23美元/蒲式耳和2.29美元/蒲式耳。若交易者将两种期货合约平仓,则交易盈亏状况为( )美元。
在我国,某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约,价格分别为45800元/吨和46600元/吨。3月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,5月和7月合约平仓价格分别为46800元/吨和47100元/吨。该交易者在期货市场上( )(不考虑手续费,铜期货合约每吨5元)。
在我国,某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约,价格分别为45800元/吨和46600元/吨。3月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,5月和7月合约平仓价格分别为46800元/吨和47100元/吨。该交易者在期货市场上()(不考虑手续费,铜期货合约每吨5元)。
上证50股指期货5月合约货价格3142.2点,6月合约期货价格3150.8点,9月合约期货价格3221.2点,12月合约期货价格3215.0点。以下属于反向市场的是()。
11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有()等。<br/>Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同时买入9月玉米期货合约<br/>Ⅱ.买入3月玉米期货合约,同时卖出9月玉米期货合约<br/>Ⅲ.买入3月玉米期货合约,同时卖出5月玉米期货合约<br/>Ⅳ.
3月1日,某投资者开仓持有3张3月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货合约空头头寸,其开仓价分别为15125点和15200点,该日结算价分别为15285点和15296点。 3月2日,若该投资者将所持合约全部平仓,平仓价分别为15320点和15330点,则该投资者的当日盈亏为()港元。(合约乘数50港元,不考虑交易费用)
1月15日,交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1254,6月份的欧元/美元期货价格为1.1368,二者价差为114个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨,同时3月份和6月份的合约价差将会缩小,所以交易者买入10手3月份的欧元/美元期货合约,同时卖出10手6月份的欧元/美元期货合约。 到了1月30日,3月份的欧元/美元期货合约和6月份的欧元/美元期货合约价格分别上涨到1. 1298和1.1
3月1日,某投资者开仓持有3张3月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货合约空头头寸,其开仓价分别为15125点和15200点。该日结算价分别为15285点和15296点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)。 3月2日,若该投资者将上述所持合约全部平仓,平仓价分别为15320点和15330点,则该投资者的当日盈亏为()美元(合约乘数50港元,不考虑交易费用)
3月1日,某投资者开仓持有3张3月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货合约空头头寸,其开仓价分别为15125点和15200点。该日结算价分别为15285点和15296点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)。 3月2日,若该投资者继续持有上述头寸,该日3月和4月合约的结算价分别为15400点和15410点,则该投资者的当日盈亏为()港元(不考虑交易费用)
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