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在期权套保策略中,往往采取的是()的套保组合。
单选题
在期权套保策略中,往往采取的是()的套保组合。
A. 期权为主、期货为辅
B. 期货为主、期权为辅
C. 期货与期权对等
D. 不同期权
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单选题
在期权套保策略中,往往采取的是()的套保组合。
A.期权为主、期货为辅 B.期货为主、期权为辅 C.期货与期权对等 D.不同期权
答案
多选题
运用看跌期权进行套保与运用卖出期货合约进行套保,()。
A.两种套保效果基本相同 B.期权的套保成本高于期货的套保成本 C.期权套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会 D.期货套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会
答案
单选题
1991—1993年间,德国金属公司(MG)向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品,合同规模一度高达1.6亿桶。MG利用期货采取循环套保(也称滚动套保)对冲风险,套保比率为1。随着石油价格持续下跌,MG最终放弃了套保头寸,损失超过10亿美元。在该案例中,MG的套保策略是通过()。
A.买入套期保值,规避油价上涨的风险 B.卖出套期保值,规避油价下跌的风险 C.买入套期保值,规避油价下跌的风险 D.卖出套期保值,规避油价上涨的风险
答案
单选题
1991—1993年间,德国金属公司(MG)向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品,合同规模一度高达1.6亿桶。MG利用期货采取循环套保(也称滚动套保)对冲风险,套保比率为1。随着石油价格持续下跌,MG最终放弃了套保头寸,损失超过10亿美元。在该案例中,MG的套保策略是通过()
A.买入套期保值,规避油价上涨的风险 B.卖出套期保值,规避油价下跌的风险 C.买入套期保值,规避油价下跌的风险 D.卖出套期保值,规避油价上涨的风险
答案
单选题
1991-1993年间,德国金属公司(MG)向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品,合同规模一度高达1.6亿桶。MG 利用期货采取循环套保(也称滚动套保)对冲风险,套保比率为1。随春石油价格持续下跌,MG最终放弃了套保头寸,损失超过10亿美元。在该案例中,MG的套保策略是通过()。
A.买入套期保值,规避油价上涨的风险 B.卖出套期保值,规避油价下跌的风险 C.买入套期保值,规避油价下跌的风险 D.卖出套期保值,规避油价上涨的风险
答案
判断题
套期保值方案主要内容就是确定最大保值量、套保比例及套保期限。
答案
判断题
多级目标价位策略具有较大的灵活性和弹性,在市场大牛市或大熊市时,能有效抓住不同价位实施套保,逐步提高或降低套保价位,避免失去较大的套保机会,从而提高套保效果。
答案
多选题
1991—1993年间,德国金属公司(MG)向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品,合同规模一度高达1.6亿桶。MG利用期货采取循环套保(也称滚动套保)对冲风险,套保比率为1。随着石油价格持续下跌,MG最终放弃了套保头寸,损失超过10亿美元。MG套期保值采用循环套保方式的原因是()。
A.不存在与其合同期限相匹配的期货合约 B.到期期限短的期货合约往往流动性较强 C.可以降低套期保值的交易成本 D.可以规避套期保值的基差风险
答案
多选题
1991—1993年间,德国金属公司(MG)向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品,合同规模一度高达1.6亿桶。MG利用期货采取循环套保(也称滚动套保)对冲风险,套保比率为1。随着石油价格持续下跌,MG最终放弃了套保头寸,损失超过10亿美元。MG套期保值采用循环套保方式的原因是()。
A.不存在与其合同期限相匹配的期货合约 B.到期期限短的期货合约往往流动性较强 C.可以降低套期保值的交易成本 D.可以规避套期保值的基差风险
答案
判断题
延保组合精品的销售策略中,精品的质保期同样享受质量延保()
答案
热门试题
1991—1993年间,德国金属公司(MG)向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品,合同规模一度高达1.6亿桶。MG利用期货采取循环套保(也称滚动套保)对冲风险,套保比率为1。随着石油价格持续下跌,MG最终放弃了套保头寸,损失超过10亿美元。MG的亏损表明了套期保值过程中存在()。
1991—1993年间,德国金属公司(MG)向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品,合同规模一度高达1.6亿捅。MG利用期货采取循环套保(也称滚动套保)对冲风险,套保比率为1。随着石油价格持续下跌,MG最终放弃了套保头寸,损失超过10亿美元。MG的亏损表明了套期保值过程中存在()。
对库存套保公式进行修正可以得到:套保头寸=风险敞口×套保比例=[期末库存水平+(当期采购量-当期销售量)]×β,那么β越大,库存暴露的风险敞口就越小。
对库存套保公式进行修正可以得到:套保头寸=风险敞口×套保比例=[期末库存水平+(当期采购量-当期销售量)]×β,则β越大,库存暴露的风险敞口就越小()
对库存套保公式进行修正可以得到:套保头寸=风险敞口×套保比例=[期末库存水平+(当期采购量-当期销售量)]×β,则β越大,库存暴露的风险敞口就越小。( )
如果3个月的燃油现货价格变化量与3个月的热油期货价格变化量的相关系数为0.8,则通过采用最优套期保值比率进行套保,可以使套保的有效性(运用套保消除的风险/不使用套保的风险)为()
串补装置为双控保设置,一套控保系统出现故障时,单独一套控保系统可以正常运行,不存在安全隐患()
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下列关于合作套保业务的说法中正确的是( )。
期权套期保值策略中,买期与卖期保值是由()决定的
下列情形中,适合采取卖出套期保值策略的是()。
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