看涨期权在执行时，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格( )。

实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ） 实值看涨期权的执行价格（ ）其标的资产价格。 下列关于影响期权价格因素的表述，正确的是（）。I.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高II.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高III.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高IV.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升 当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权。() 投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权   买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买进一个高执行价格的看涨期权，最大损失是权利金总额。 投资者预期股票价格上涨，可以通过（　　），构造牛市价差期权。Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 当看涨期权的执行价格 投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远高于标的资产价格，称为深度实值期权。（ ） 标的资产市场价格越低，看涨期权空头盈利越大。（　　） 如果其他因素不变，无风险利率越大，则看跌期权价格越低，看涨期权价格越高。 看涨期权的商定价格越高期权价格越高。（） 小李在期权市场买入执行价格低的一份看涨期权，又买入执行价格高的一份看涨期权， 再卖出执行价格介于前两者中间的两份看涨期权，则小李构建的套利策略是（）套利。 当执行价格大于标的资产市场价格时，卖出看涨期权（） 卖出看涨期权的履约损益=执行价格-标的资产价格+权利金（） 卖出看涨期权的履约损益=执行价格-标的资产价格+权利金。（ ） 购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨期权，再出售两个中间执行价格的看涨期权属于（）。 就看涨期权而言，期权合约标的资产价格（ ）期权的执行价格时，内涵价值为零。 对于看涨期权而言，标的资产市场价格高于执行价格越多，表明期权内涵价值（）