关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（）
A. 上行乘数＝1＋上升百分比
B. 年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
C. 期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
D. 上行乘数×下行乘数＝1
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关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（）
A.上行乘数＝1＋上升百分比 B.年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比） C.期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率 D.上行乘数×下行乘数＝1
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二叉树期权定价模型最早由、（）、（）提出
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二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。
A.康奈尔 B.马克·鲁宾斯坦 C.约翰·考克斯 D.斯蒂芬·罗斯
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二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。
A.康奈尔 B.弗伦奇 C.约翰·考克斯 D.斯蒂芬·罗斯
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下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
A.二叉树模型是一种近似的方法 B.将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的 C.期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D.假设前提之一是不允许卖空标的资产
答案
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
A.正确 B.错误
答案
二叉树期权定价模型相关的假设包括
答案
二叉树期权定价模型相关的假设包括（ ）。
A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配 B.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走 C.投资者都是价格的接受者 D.允许以无风险利率借入或贷出款项
答案
下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有（）
A.市场投资没有交易成本 B.投资者都是价格的接受者 C.允许以无风险报酬率借入或贷出款项 D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
答案
期权二叉树定价模型只适用于美式期权。
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二叉树期权定价模型相关的假设不包括（ ）
二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。
建立二叉树期权定价模型的假设条件有()。
二叉树期权定价模型建立的假设，不包括（ ）。
以下对二叉树期权定价模型的假设条件说法正确的有（）。
单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（ ）
下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有（ ）。
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（ ）。
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（ ）。
二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。
二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件，主要有（）
下列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。
最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。
二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
任何估值模型都需要一定的假设，下列属于二叉树期权定价模型假设的有( )。
关于二叉树的数据结构不正确的是（）
下面关于满二叉树与完全二叉树说法正确的是（）
对二叉树模型说法正确是（ ）。
简单的二叉树模型为离散时间二叉树模型，其中最基本的是（）
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