下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有（ ）
A. 期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗
B. 期权Delta为0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50%
C. 期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标
D. 期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小
E. 期权的Delta是不变的，因此Detla Hedge是不需要进行动态调整
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下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有（ ）
A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗 B.期权Delta为0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50% C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标 D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小 E.期权的Delta是不变的，因此Detla Hedge是不需要进行动态调整
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下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有()
A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗 B.期权Delta为0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50% C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标 D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小 E.期权的Delta是不变的，因此DetlaHedge是不需要进行动态调整
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关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。
A.看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的 B.Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标 C.无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda D.一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
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对外汇期权的风险管理一般采用（ ）作为敏感性指标。
A.标的资产市场价格 B.到期时间 C.波动率 D.无风险利率 E.方差
答案
对外汇期权的风险管理一般采用（）作为敏感性指标。
A.标的资产市场价格 B.期望收益 C.波动率 D.无风险利率 E.方差
答案
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性（）
答案
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（ ）
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下列关于敏感性分析的表述，正确的有()
A.敏感性分析通过计算敏感度系数和临界点来确定关键的敏感因素 B.项目评价中敏感性分析通常只需要进行单因素分析 C.不确定性因素的选取可借鉴项目后评价的经验 D.敏感性分析中不确定因素变化程度一般选择百分数变化 E.国民经济评价敏感眭分析中必选的分析指标是项目投资经济内部收益率
答案
下列关于利率敏感性缺口表述正确的是（）
A.在正缺口状态下，市场利率上升可以带来银行利润的扩大 B.在正缺口状态下，市场利率下降可以带来银行利润的扩大 C.在负缺口状态下，市场利率上升可以带来银行利润的扩大 D.在负缺口状态下，市场利率下降可以带来银行利润的扩大 E.在零缺口状态下，市场利率上升，可银行将保持一个相对不变的利润
答案
下列关于敏感性分析的表述，正确的是（ ）。
A.敏感性分析应对项目涉及的全部不确定因素进行分析 B.敏感性分析的作用在于它能粗略预测项目可能承担的风险 B.敏感性分析只适用于项目财务评价 C.敏感性分析可以得知不确定因素对项目效益影响发生的可能性大小
答案
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下列关于项目敏感性分析的正确表述有（）
下列关于敏感性分析的表述，正确的是（）。
下列关于敏感性分析的表述，正确的有 （）
下列关于敏感性分析的表述，正确的有 ( )
下列关于风险敏感性分析论述正确的是：（ ）
下列关于风险敏感性分析论述，正确的有（ ）。
下列关于敏感性分析的表述中，正确的有()。
下列关于敏感性分析的表述中，正确的有（）
关于利率敏感性正缺口，下列表述正确的是（）
下列关于投资项目敏感性分析的表述中，正确的是()。
下列关于投资项目敏感性分析的表述中，正确的有（ ）。
下列关于投资项目敏感性分析的表述中，正确的有（ ）。
关于敏感性分析的表述中，正确的是（ ）。
关于敏感性分析法表述正确的有( )。
关于敏感性分析的表述中，正确的是（）
关于敏感性分析的表述中，正确的是（）。
以下哪项敏感性指标是衡量利率变动敏感性的指标（）
敏感性分析方法的步骤包括：①敏感性分析中不确定因素的选取；②敏感性分析中不确定因素变化程度的确定；③敏感性分析中项目效益指标的选取；④敏感性分析的计算指标。正确的顺序是（ ）。
下列关于市场利率对债券价值敏感性的表述正确的是（ ）。
下列关于敏感性分析的表述，错误的是()。
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