当两个证券的相关系数( )时，由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值，这种多样化投资变得毫无意义。

如果A、B两种证券的相关系数等于1，A的标准差为18%，8的标准差为10%，若将100万元投资于A证券40万元，投资于B证券60万元，则该证券组合的标准差等于（　　）。 当资产A和资产B的收益率相关系数为1时，关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法，错误的是（）。 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。　 要求：　 （1）计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③8证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。　 （2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响? 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.2。 要求： (1)计算下列指标： ①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%,结合 (1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ 已知 A、 B两种证券构成证券投资组合。 A证券的预期收益率为 10%，方差是 0.0144，投资比重为 80%； B证券的预期收益率为 18%，方差是 0.04，投资比重为 20%；A证券收益率与 B证券收益率的相关系数为 0.2。要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；② A证券的标准差；③ B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。（2）当 A证券与 B证券的相关系数为 0.5时，投资组合的标准差为 12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？ 1@已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%; B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。(2)当A证券与的B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响。 如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比投资的情况下，该资产组合的标准差等于（）。 甲证券的预期收益率为15%，标准差为20%，乙证券预期收益率为25%，标准差为10%。甲乙证券的相关系数为－1，由甲乙构成的投资组合中甲乙的比例相同。则投资组合的标准差为（　）。 资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3，则这两个资产所构成的投资组合的标准差-预期收益率的关系图是（） 对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数。（ ） 如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，两项资产组合的标准差等于()。 证券投资组合β的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合β与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。 如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，该资产组合的标准差等于（ ）。 （2021年真题）当资产A和资产B的收益率相关系数为1时，关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法，错误的是（ ）。 已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。{图}那么，（） 甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（ ）。 甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%,投资比重分别为40%、60%,两种资产的相关系数为0.8,则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为( )。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为( )。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为()。