下列哪种债券用国债期货套期保值效果最差（ ）。

套期保值效果取决于被套期保值债券价格和期货价格的关系。（） 利用国债期货进行套期保值时，买入套期保值适用于下列()情形。 在国债期货套期保值实际应用中，经常需要对久期法或基点价值法计算得到的套期保值比率按照保值债券的特征进行的是（）   用股指期货进行的套期保值只是交叉套期保值。（） 使用国债期货进行套期保值的原理是（）。 以下适用国债期货卖出套期保值的情形有（） 国债期货套期保值策略中，（　　）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。 某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值）） 被套期保值债券的价格和期货合约价格之间的相互关系是套期保值的效果的决定因素。（） 在下列情况中，可利用国债期货进行卖出套期保值的有（ ）。 假如国债现券的久期是4.5，净价是103元，应计利息是2元，CTD券的久期是5.5，期货净价是97元，则套期保值比例是（）。[参考公式：套期保值比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（ctd修正久期×期货合约价值）] 国债期货卖出套期保值适用的情形主要有（ ）。 对某种国债进行卖出套期保值，套期保值比例为1.0338。初始套期保值时国债的现券净价为104元，期货价格是96元。套期保值结束时，国债现货净价是101元，期货价格是93元，现券的持有收益是1元。套期保值总损益是（）元。 对某种国债进行卖出套期保值，套期保值比例为1.0338。初始套期保值时国债的现券净价为104元，期货价格是96元。套期保值结束时，国债现货净价是101元，期货价格是93元，现券的持有收益是1元。套期保值总损益是（）元 进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。 面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（）。 面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口（） 股指期货套期保值多数属于交叉套期保值（ ）。