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在国债期货套期保值实际应用中,经常需要对久期法或基点价值法计算得到的套期保值比率按照保值债券的特征进行的是()
单选题
在国债期货套期保值实际应用中,经常需要对久期法或基点价值法计算得到的套期保值比率按照保值债券的特征进行的是()
A. IRR法
B. 转换因子调整法
C. 净基差法
D. 收益率β系数法
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单选题
在国债期货套期保值实际应用中,经常需要对久期法或基点价值法计算得到的套期保值比率按照保值债券的特征进行的是()
A.IRR法 B.转换因子调整法 C.净基差法 D.收益率β系数法
答案
判断题
常见的确定国债期货套期保值合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
答案
单选题
利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。 Ⅰ.数值分析法 Ⅱ.二叉树法 Ⅲ.基点价值法 Ⅳ.修正久期法
A.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
答案
单选题
利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。I数值分析法Ⅱ二叉树法Ⅲ基点价值法Ⅳ修正久期法
A.I、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅳ C.I、Ⅱ D.Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是( )。
A.对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷【(CTD价格×期货合约面值÷100)×CTD转换因子】 B.对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格 C.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以其转换因子 D.基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的相对额
答案
单选题
利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。<br/>I数值分析法Ⅱ二叉树法Ⅲ基点价值法Ⅳ修正久期法
A.I、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅳ C.I、Ⅱ D.Ⅲ、Ⅳ
答案
判断题
利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。国债期货套期保值分为买入套期保值、卖出套期保值两类。()
答案
单选题
假如国债现券的久期是4.5,净价是103元,应计利息是2元,CTD券的久期是5.5,期货净价是97元,则套期保值比例是()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(ctd修正久期×期货合约价值)]
A.1.0000 B.0.9223 C.0.8857 D.0.7662
答案
单选题
利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。<br/>Ⅰ.数值分析法<br/>Ⅱ.二叉树法<br/>Ⅲ.基点价值法<br/>Ⅳ.修正久期法
A.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
答案
单选题
某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是( )。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))
A.做多国债期货合约56张 B.做空国债期货合约98张 C.做多国债期货合约98张 D.做空国债期货合约56张
答案
热门试题
利用国债期货进行套期保值时,卖出套期保值适用于下列( )情形。
国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。
国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近()
面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是()。
面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是( )。
投资者使用国债期货进行套期保值时,套期保值的效果取决于( )。
利用国债期货进行久期管理是国债期货的重要应用,则债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。
假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货净价是98元,则套保比例是()。 (参考公式:套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/ (CTD修正久期×期货合约价值)
使用国债期货进行套期保值的原理是()。
国债期货能对所有的债券进行套期保值。()
利用国债期货进行套期保值时,买入套期保值适用于下列()情形。
若债券组合市场价值为1200万元,修正久期8.5;CTD债券价格99.5,修正久期5.5,转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为手
修正久期的应用。利用修正久期计算债券组合和国债期货的利率敏感度,从而确定对冲所需国债期货合约数量的方法,称为修正久期法。()
对于国债期货套期保值,下列理解正确的是()。
下列哪种债券用国债期货套期保值效果最差( )。
以下适用国债期货卖出套期保值的情形有()
对某种国债进行卖出套期保值,套期保值比例为1.0338。初始套期保值时国债的现券净价为104元,期货价格是96元。套期保值结束时,国债现货净价是101元,期货价格是93元,现券的持有收益是1元。套期保值总损益是()元
对某种国债进行卖出套期保值,套期保值比例为1.0338。初始套期保值时国债的现券净价为104元,期货价格是96元。套期保值结束时,国债现货净价是101元,期货价格是93元,现券的持有收益是1元。套期保值总损益是()元。
用国债期货合约对债券组合进行套期保值,所需国债期货合约数量()。
用国债期货合约对债券组合进行套期保值,所需国债期货合约数量()
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